PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMTR с AMUB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMTR с AMUB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMTR (ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN) and AMUB (ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B) are both MLPs funds from UBS - AMTR tracks the Alerian Midstream Energy Index while AMUB tracks the Alerian MLP Index. Both are passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMTR charges 0.75%/yr vs 0.80%/yr for AMUB.

Доходность

Сравнение доходности AMTR и AMUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN (AMTR) и ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AMTR

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMUB

1 день
-0.23%
1 месяц
-2.08%
С начала года
16.97%
6 месяцев
15.25%
1 год
15.77%
3 года*
15.80%
5 лет*
12.34%
10 лет*
3.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMTR и AMUB

2026 (YTD)202520242023202220212020
AMTR
ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN		0.00%0.00%44.68%12.75%20.41%36.99%15.24%
AMUB
ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B		16.97%2.05%15.68%16.89%21.91%28.83%19.12%

Correlation

The correlation between AMTR and AMUB is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2020 г.

0.77

The correlation between AMTR and AMUB shifts across timeframes, from 0.49 (3 years) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN

ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B

Часто сравнивают с AMTR:
AMTR с AMNAAMTR с SATOAMTR с KYNAMTR с ENFRAMTR с AMLPAMTR с KBWPAMTR с VUG
Часто сравнивают с AMUB:
AMUB с UMIAMUB с AMLPAMUB с IFEDAMUB с NLRAMUB с ATMPAMUB с AMZAAMUB с MVRL

Доходность на риск

AMTR vs. AMUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMTR
AMUB
Ранг доходности на риск AMUB: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMUB: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMUB: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMUB: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMUB: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMUB: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMTR c AMUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN (AMTR) и ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AMTR vs. AMUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMTRAMUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.18

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.00

—

Просадки

Сравнение просадок AMTR и AMUB

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMTRAMUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-79.46%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.37%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.22%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-78.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-6.15%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-29.23%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.51%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AMTR и AMUB

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMTRAMUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.40%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.82%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

13.60%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

20.24%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

27.09%

—

Сравнение комиссий AMTR и AMUB

AMTR берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии AMUB в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMTR и AMUB

Ни AMTR, ни AMUB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AMTR and AMUB have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AMTR is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AMTR is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.80% for AMUB.

AMTR and AMUB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

AMTR tracks Alerian Midstream Energy Index, while AMUB tracks Alerian MLP Index. Their fees differ too: 0.75% for AMTR and 0.80% for AMUB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMTR и AMUB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор