Сравнение AMT с VGT
AMT (American Tower Corporation) is a stock, while VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 10 years, AMT returned 8.14%/yr vs 25.78%/yr for VGT. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMT и VGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMT показывает доходность 4.84%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 31.64%. За последние 10 лет акции AMT уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 8.14% против 25.78% соответственно.
AMT
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 4.84%
- 6 месяцев
- 5.49%
- 1 год
- -11.45%
- 3 года*
- 1.89%
- 5 лет*
- -4.38%
- 10 лет*
- 8.14%
VGT
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 18.07%
- С начала года
- 31.64%
- 6 месяцев
- 30.51%
- 1 год
- 60.15%
- 3 года*
- 33.48%
- 5 лет*
- 22.23%
- 10 лет*
- 25.78%
Сравнение доходности по годам AMT и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMT American Tower Corporation | 4.84% | -0.92% | -12.16% | 5.37% | -25.67% | 32.89% | -0.48% | 47.87% | 13.32% | 37.71% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 31.64% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Correlation
The correlation between AMT and VGT is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г. | 0.39 |
The correlation between AMT and VGT shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMT vs. VGT — Ранг доходности на риск
AMT
VGT
Сравнение AMT c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Tower Corporation (AMT) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMT | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.47 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 3.69 | -4.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 11.77 | -12.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMT | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | 2.95 | -3.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.89 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 1.05 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.68 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок AMT и VGT
Максимальная просадка AMT за все время составила -98.70%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMT и VGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMT | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.70% | -54.63% | -44.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.67% | -16.40% | -10.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.54% | -27.23% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.34% | -35.07% | -10.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.34% | -35.07% | -10.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.49% | -1.48% | -29.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.02% | -7.95% | -19.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.22% | 5.13% | +13.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMT и VGT
American Tower Corporation (AMT) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что AMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMT | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 6.39% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.40% | 16.07% | +2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.21% | 20.57% | +2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.23% | 25.18% | +1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.12% | 24.60% | +1.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMT и VGT
Дивидендная доходность AMT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности VGT в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMT American Tower Corporation | 3.78% | 3.87% | 3.53% | 2.99% | 2.77% | 1.78% | 2.02% | 1.64% | 1.99% | 1.84% | 2.05% | 1.87% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.31% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
AMT and VGT have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMT has higher volatility (7.26%) compared to VGT (6.39%). In terms of maximum drawdown, AMT dropped -98.70% vs VGT's -54.63%.
VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMT и VGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор