Сравнение AMT с SMHX
AMT (American Tower Corporation) is a stock, while SMHX (VanEck Fabless Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. Over the past year, AMT returned -21.45% vs 75.18% for SMHX. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности AMT и SMHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMT показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у SMHX с доходностью 48.21%.
AMT
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -8.43%
- 6 месяцев
- -5.13%
- С начала года
- -1.90%
- 1 год
- -21.45%
- 3 года*
- 0.25%
- 5 лет*
- -6.91%
- 10 лет*
- 6.48%
SMHX
- 1 день
- -4.39%
- 1 месяц
- -9.38%
- 6 месяцев
- 43.30%
- С начала года
- 48.21%
- 1 год
- 75.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMT и SMHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMT American Tower Corporation | -1.90% | -0.92% | -17.59% |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 48.21% | 30.00% | 15.56% |
Correlation
The correlation between AMT and SMHX is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2024 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMT vs. SMHX — Ранг доходности на риск
AMT
SMHX
Сравнение AMT c SMHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Tower Corporation (AMT) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMT | SMHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.31 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 4.43 | -5.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 10.82 | -11.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMT и SMHX
Максимальная просадка AMT за все время составила -98.70%, что больше максимальной просадки SMHX в -38.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMT и SMHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMT | SMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.70% | -38.53% | -60.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.54% | -17.06% | -10.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.34% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.95% | -16.94% | -18.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.04% | -7.47% | -19.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.67% | 6.97% | +12.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMT и SMHX
Текущая волатильность для American Tower Corporation (AMT) составляет 9.59%, в то время как у VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) волатильность равна 15.79%. Это указывает на то, что AMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMT | SMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.59% | 15.79% | -6.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.90% | 32.14% | -11.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.58% | 38.47% | -12.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.68% | 41.83% | -15.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.33% | 41.83% | -15.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMT и SMHX
Дивидендная доходность AMT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности SMHX в 0.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMT American Tower Corporation | 4.13% | 3.87% | 3.53% | 2.99% | 2.77% | 1.78% | 2.02% | 1.64% | 1.99% | 1.84% | 2.05% | 1.87% |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 0.02% | 0.02% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMT and SMHX have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMHX has higher volatility (15.79%) compared to AMT (9.59%). In terms of maximum drawdown, AMT dropped -98.70% vs SMHX's -38.53%.
SMHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMT и SMHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор