Сравнение AMSC с NOG
AMSC (American Superconductor Corporation) and NOG (Northern Oil and Gas, Inc.) are both stocks. AMSC operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while NOG operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, AMSC returned 13.99%/yr vs -4.41%/yr for NOG. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMSC и NOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMSC показывает доходность 12.96%, что значительно выше, чем у NOG с доходностью 2.71%. За последние 10 лет акции AMSC превзошли акции NOG по среднегодовой доходности: 13.99% против -4.41% соответственно.
AMSC
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -25.09%
- 6 месяцев
- 0.99%
- С начала года
- 12.96%
- 1 год
- -23.90%
- 3 года*
- 64.45%
- 5 лет*
- 16.64%
- 10 лет*
- 13.99%
- Всё время*
- -2.77%
NOG
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 11.78%
- 6 месяцев
- -0.84%
- С начала года
- 2.71%
- 1 год
- -15.98%
- 3 года*
- -11.67%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- -4.41%
- Всё время*
- -2.06%
Сравнение доходности по годам AMSC и NOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMSC American Superconductor Corporation | 12.96% | 16.85% | 121.10% | 202.72% | -66.18% | -53.54% | 198.34% | -29.60% | 207.16% | -50.75% |
NOG Northern Oil and Gas, Inc. | 2.71% | -38.20% | 4.84% | 25.54% | 54.51% | 136.72% | -62.56% | 3.54% | 10.24% | -25.45% |
Correlation
The correlation between AMSC and NOG is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2007 г. | 0.24 |
Over the past year, the correlation between AMSC and NOG has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.24, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
AMSC:
$1.58B
NOG:
$2.31B
AMSC:
$2.95
NOG:
-$6.34
AMSC:
4.92
NOG:
1.37
AMSC:
2.74
NOG:
1.17
AMSC:
$299.15M
NOG:
$1.52B
AMSC:
$91.38M
NOG:
$450.66M
AMSC:
$19.29M
NOG:
$73.21M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMSC vs. NOG — Ранг доходности на риск
AMSC
NOG
Сравнение AMSC c NOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Superconductor Corporation (AMSC) и Northern Oil and Gas, Inc. (NOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMSC | NOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.98 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | -0.39 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | -0.77 | +0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMSC и NOG
Максимальная просадка AMSC за все время составила -99.57%, примерно равная максимальной просадке NOG в -98.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMSC и NOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMSC | NOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.57% | -98.96% | -0.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.08% | -41.43% | -19.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.86% | -55.08% | -8.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.94% | -55.08% | -27.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.06% | -92.15% | +3.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.31% | -91.81% | -3.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.81% | -69.85% | -5.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.78% | 20.69% | +18.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMSC и NOG
American Superconductor Corporation (AMSC) имеет более высокую волатильность в 20.17% по сравнению с Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) с волатильностью 15.95%. Это указывает на то, что AMSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMSC | NOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.17% | 15.95% | +4.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.59% | 33.18% | +22.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.99% | 46.12% | +39.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.46% | 49.16% | +38.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.33% | 70.60% | +8.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMSC и NOG
AMSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NOG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMSC American Superconductor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOG Northern Oil and Gas, Inc. | 8.48% | 8.38% | 4.41% | 4.02% | 2.86% | 0.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMSC и NOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Superconductor Corporation и Northern Oil and Gas, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AMSC and NOG have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMSC has higher volatility (20.17%) compared to NOG (15.95%). In terms of maximum drawdown, AMSC dropped -99.57% vs NOG's -98.96%.
AMSC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMSC и NOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор