PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMRMX с VFFSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMRMX с VFFSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX).

AMRMX управляется American Funds. Фонд был запущен 21 февр. 1950 г.. VFFSX управляется Vanguard.

Доходность

Сравнение доходности AMRMX и VFFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMRMX и VFFSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMRMX
American Funds American Mutual Fund Class A		-1.34%16.08%14.93%9.43%-4.49%24.99%4.52%21.53%-2.25%16.90%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		-4.34%17.87%25.00%26.28%-18.14%29.24%18.35%31.88%-4.42%20.80%

Доходность по периодам

С начала года, AMRMX показывает доходность -1.34%, что значительно выше, чем у VFFSX с доходностью -4.34%.

AMRMX

1 день
1.86%
1 месяц
-6.04%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
-0.16%
1 год
11.67%
3 года*
12.66%
5 лет*
9.60%
10 лет*
10.65%

VFFSX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.34%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Mutual Fund Class A

Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с AMRMX:
AMRMX с VOOAMRMX с ANCFXAMRMX с AMECXAMRMX с AGTHXAMRMX с SCHDAMRMX с AADTXAMRMX с AEPGX
Часто сравнивают с VFFSX:
VFFSX с VOOVFFSX с VTIVFFSX с VFAIXVFFSX с VTTSXVFFSX с PRBLXVFFSX с VALVFFSX с VRVIX

Сравнение комиссий AMRMX и VFFSX

AMRMX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%.

AMRMX
American Funds American Mutual Fund Class A
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

AMRMX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMRMX
Ранг доходности на риск AMRMX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMRMX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMRMX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMRMX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMRMX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMRMX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VFFSX
Ранг доходности на риск VFFSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFFSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFSX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFSX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFSX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMRMX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMRMXVFFSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.98

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.49

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.52

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.35

7.31

-1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMRMX vs. VFFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMRMX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFFSX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMRMX и VFFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMRMXVFFSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.98

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.70

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.77

-0.06

Корреляция

Корреляция между AMRMX и VFFSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMRMX и VFFSX

Дивидендная доходность AMRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%, что больше доходности VFFSX в 1.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMRMX
American Funds American Mutual Fund Class A		7.68%7.55%6.27%3.75%4.88%4.65%1.74%4.60%6.44%5.96%4.83%6.54%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		1.21%1.14%1.24%1.46%1.70%1.61%1.56%2.15%2.09%1.81%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMRMX и VFFSX

Максимальная просадка AMRMX за все время составила -48.75%, что больше максимальной просадки VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMRMX и VFFSX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMRMXVFFSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.75%

-33.82%

-14.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-12.12%

+1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.31%

-24.51%

+9.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-6.24%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-4.57%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.52%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности AMRMX и VFFSX

Текущая волатильность для American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) составляет 4.03%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что AMRMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMRMXVFFSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

5.35%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.55%

9.53%

-1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.90%

18.32%

-4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.50%

16.91%

-4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.11%

18.52%

-4.41%