PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMRMX с FCVSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMRMX с FCVSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) и Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX).

AMRMX управляется American Funds. Фонд был запущен 21 февр. 1950 г.. FCVSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 янв. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности AMRMX и FCVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) и Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMRMX и FCVSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMRMX
American Funds American Mutual Fund Class A		-1.34%16.08%14.93%9.43%-4.49%24.99%4.52%21.53%-2.25%17.53%
FCVSX
Fidelity Convertible Securities Fund		4.06%8.52%13.91%11.42%-15.33%9.95%42.52%28.58%-1.29%9.03%

Доходность по периодам

С начала года, AMRMX показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у FCVSX с доходностью 4.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AMRMX имеют среднегодовую доходность 10.65%, а акции FCVSX немного впереди с 11.05%.

AMRMX

1 день
1.86%
1 месяц
-6.04%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
-0.16%
1 год
11.67%
3 года*
12.66%
5 лет*
9.60%
10 лет*
10.65%

FCVSX

1 день
2.65%
1 месяц
-4.07%
С начала года
4.06%
6 месяцев
-4.40%
1 год
16.70%
3 года*
11.27%
5 лет*
4.84%
10 лет*
11.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Mutual Fund Class A

Fidelity Convertible Securities Fund

Часто сравнивают с AMRMX:
AMRMX с VOOAMRMX с ANCFXAMRMX с AMECXAMRMX с AGTHXAMRMX с SCHDAMRMX с AADTXAMRMX с AEPGX
Часто сравнивают с FCVSX:
FCVSX с ICVTFCVSX с SPYFCVSX с FXAIXFCVSX с PCONXFCVSX с VOOGFCVSX с VOOFCVSX с FBALX

Сравнение комиссий AMRMX и FCVSX

AMRMX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии FCVSX в 0.67%.

FCVSX
Fidelity Convertible Securities Fund
AMRMX
American Funds American Mutual Fund Class A

Доходность на риск

AMRMX vs. FCVSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMRMX
Ранг доходности на риск AMRMX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMRMX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMRMX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMRMX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMRMX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMRMX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FCVSX
Ранг доходности на риск FCVSX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCVSX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCVSX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCVSX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCVSX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCVSX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMRMX c FCVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) и Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMRMXFCVSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.95

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.25

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.42

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.35

4.29

+1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMRMX vs. FCVSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMRMX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCVSX равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMRMX и FCVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMRMXFCVSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.95

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.35

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.81

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.70

0.00

Корреляция

Корреляция между AMRMX и FCVSX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMRMX и FCVSX

Дивидендная доходность AMRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%, что больше доходности FCVSX в 2.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMRMX
American Funds American Mutual Fund Class A		7.68%7.55%6.27%3.75%4.88%4.65%1.74%4.60%6.44%5.96%4.83%6.54%
FCVSX
Fidelity Convertible Securities Fund		2.13%2.21%7.47%2.13%3.78%20.64%10.75%3.28%9.86%4.11%4.90%10.41%

Просадки

Сравнение просадок AMRMX и FCVSX

Максимальная просадка AMRMX за все время составила -48.75%, что меньше максимальной просадки FCVSX в -58.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMRMX и FCVSX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMRMXFCVSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.75%

-58.76%

+10.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-10.68%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.31%

-24.18%

+8.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.81%

-25.08%

-4.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-7.05%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-7.25%

+2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

3.53%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности AMRMX и FCVSX

Текущая волатильность для American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) составляет 4.03%, в то время как у Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что AMRMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMRMXFCVSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

6.86%

-2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.55%

15.63%

-8.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.90%

18.35%

-4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.50%

13.83%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.11%

13.74%

+0.37%