PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMRMX с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMRMX с AVDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).

AMRMX управляется American Funds. Фонд был запущен 21 февр. 1950 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AMRMX и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMRMX и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AMRMX
American Funds American Mutual Fund Class A		-1.34%16.08%14.93%9.43%-4.49%24.99%4.52%5.54%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		8.40%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%12.05%

Доходность по периодам

С начала года, AMRMX показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 8.40%.

AMRMX

1 день
1.86%
1 месяц
-6.04%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
-0.16%
1 год
11.67%
3 года*
12.66%
5 лет*
9.60%
10 лет*
10.65%

AVDV

1 день
1.88%
1 месяц
-6.55%
С начала года
8.40%
6 месяцев
16.24%
1 год
51.07%
3 года*
24.85%
5 лет*
13.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Mutual Fund Class A

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с AMRMX:
AMRMX с VOOAMRMX с ANCFXAMRMX с AMECXAMRMX с AGTHXAMRMX с SCHDAMRMX с AADTXAMRMX с AEPGX
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с AVDVXAVDV с DISVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Сравнение комиссий AMRMX и AVDV

AMRMX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.

AMRMX
American Funds American Mutual Fund Class A
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF

Доходность на риск

AMRMX vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMRMX
Ранг доходности на риск AMRMX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMRMX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMRMX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMRMX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMRMX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMRMX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMRMX c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMRMXAVDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

2.78

-1.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

3.48

-2.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.57

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

3.87

-2.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.35

16.10

-10.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMRMX vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMRMX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа AVDV равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMRMX и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMRMXAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

2.78

-1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.81

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.76

-0.06

Корреляция

Корреляция между AMRMX и AVDV составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMRMX и AVDV

Дивидендная доходность AMRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%, что больше доходности AVDV в 2.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMRMX
American Funds American Mutual Fund Class A		7.68%7.55%6.27%3.75%4.88%4.65%1.74%4.60%6.44%5.96%4.83%6.54%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.94%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMRMX и AVDV

Максимальная просадка AMRMX за все время составила -48.75%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMRMX и AVDV.

Загрузка...

Показатели просадок

AMRMXAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.75%

-43.01%

-5.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-13.19%

+2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.31%

-28.08%

+12.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-7.48%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-6.88%

+1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

3.17%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности AMRMX и AVDV

Текущая волатильность для American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) составляет 4.03%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что AMRMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMRMXAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

7.50%

-3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.55%

12.20%

-4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.90%

18.44%

-4.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.50%

17.15%

-4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.11%

19.76%

-5.65%