PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMRGX с USNQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMRGX с USNQX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Growth Fund Series One (AMRGX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX).

AMRGX управляется American Growth. Фонд был запущен 31 июл. 1958 г.. USNQX управляется Victory. Фонд был запущен 27 окт. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности AMRGX и USNQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Growth Fund Series One (AMRGX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, AMRGX показывает доходность 3.06%, что значительно выше, чем у USNQX с доходностью -4.71%. За последние 10 лет акции AMRGX уступали акциям USNQX по среднегодовой доходности: 10.99% против 18.76% соответственно.

AMRGX

1 день
-0.14%
1 месяц
-5.35%
С начала года
3.06%
6 месяцев
9.19%
1 год
31.34%
3 года*
15.67%
5 лет*
7.96%
10 лет*
10.99%

USNQX

1 день
0.10%
1 месяц
-3.85%
С начала года
-4.71%
6 месяцев
-2.92%
1 год
38.58%
3 года*
22.73%
5 лет*
12.90%
10 лет*
18.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMRGX и USNQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMRGX
American Growth Fund Series One		3.06%11.18%16.61%24.38%-19.93%15.64%18.65%36.73%-9.07%13.37%
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund		-4.71%20.52%25.42%54.46%-32.71%26.82%48.31%38.86%-0.43%32.30%

Корреляция

Корреляция между AMRGX и USNQX составляет 0.86 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.

Сравнение комиссий AMRGX и USNQX

AMRGX берет комиссию в 4.07%, что несколько больше комиссии USNQX в 0.42%.

AMRGX
American Growth Fund Series One
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Growth Fund Series One

USAA Nasdaq 100 Index Fund

Часто сравнивают с AMRGX:
AMRGX с FBGRXAMRGX с SWLGXAMRGX с SPYAMRGX с HTGCAMRGX с FEQIXAMRGX с DFUSXAMRGX с RYGRX
Часто сравнивают с USNQX:
USNQX с QQQUSNQX с QQQMUSNQX с NASDXUSNQX с FXAIXUSNQX с VOOUSNQX с IVNQXUSNQX с SCHD

Доходность на риск

AMRGX vs. USNQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMRGX
Ранг доходности на риск AMRGX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMRGX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMRGX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMRGX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMRGX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMRGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
USNQX
Ранг доходности на риск USNQX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNQX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNQX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNQX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNQX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNQX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMRGX c USNQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Growth Fund Series One (AMRGX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMRGXUSNQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.02

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.60

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.89

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.35

6.85

-3.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMRGX vs. USNQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMRGX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USNQX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMRGX и USNQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMRGXUSNQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.02

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.57

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.83

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.33

-0.23

Просадки

Сравнение просадок AMRGX и USNQX

Максимальная просадка AMRGX за все время составила -80.32%, что больше максимальной просадки USNQX в -76.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMRGX и USNQX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMRGXUSNQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.32%

-76.24%

-4.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.98%

-12.07%

-1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.42%

-36.95%

+1.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.42%

-36.95%

+1.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.17%

-7.88%

-2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.44%

-26.92%

-13.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.82%

3.51%

+2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности AMRGX и USNQX

American Growth Fund Series One (AMRGX) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что AMRGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMRGXUSNQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

6.43%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.70%

12.94%

+10.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.38%

22.77%

+5.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.87%

22.90%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.32%

22.61%

-1.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMRGX и USNQX

Дивидендная доходность AMRGX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.29%, что больше доходности USNQX в 3.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMRGX
American Growth Fund Series One		17.29%17.82%12.39%8.17%7.77%12.21%2.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund		3.16%3.01%2.19%2.60%4.13%4.48%1.53%0.88%0.69%1.97%0.50%2.73%