Сравнение AMRGX с ALARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Growth Fund Series One (AMRGX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX).
AMRGX управляется American Growth. Фонд был запущен 31 июл. 1958 г.. ALARX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности AMRGX и ALARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMRGX и ALARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMRGX American Growth Fund Series One | 1.60% | 11.18% | 16.61% | 24.38% | -19.93% | 15.64% | 18.65% | 36.73% | -9.07% | 13.37% |
ALARX Alger Capital Appreciation Institutional Fund | -10.15% | 31.75% | 49.44% | 42.82% | -36.88% | 18.38% | 41.50% | 33.13% | -0.82% | 31.11% |
Доходность по периодам
С начала года, AMRGX показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у ALARX с доходностью -10.15%. За последние 10 лет акции AMRGX уступали акциям ALARX по среднегодовой доходности: 10.73% против 16.80% соответственно.
AMRGX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -8.89%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 10.24%
- 1 год
- 18.83%
- 3 года*
- 15.12%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 10.73%
ALARX
- 1 день
- 4.97%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -10.15%
- 6 месяцев
- -11.34%
- 1 год
- 32.72%
- 3 года*
- 30.55%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 16.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMRGX и ALARX
AMRGX берет комиссию в 4.07%, что несколько больше комиссии ALARX в 1.12%.
Доходность на риск
AMRGX vs. ALARX — Ранг доходности на риск
AMRGX
ALARX
Сравнение AMRGX c ALARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Growth Fund Series One (AMRGX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMRGX | ALARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 1.25 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.85 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.25 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.82 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.91 | 6.03 | -3.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMRGX | ALARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.25 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.46 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.68 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.47 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между AMRGX и ALARX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMRGX и ALARX
Дивидендная доходность AMRGX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.54%, что больше доходности ALARX в 7.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMRGX American Growth Fund Series One | 17.54% | 17.82% | 12.39% | 8.17% | 7.77% | 12.21% | 2.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ALARX Alger Capital Appreciation Institutional Fund | 7.77% | 6.99% | 13.06% | 8.09% | 3.90% | 19.40% | 16.62% | 10.34% | 12.39% | 6.75% | 0.00% | 7.71% |
Просадки
Сравнение просадок AMRGX и ALARX
Максимальная просадка AMRGX за все время составила -80.32%, что больше максимальной просадки ALARX в -68.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMRGX и ALARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMRGX | ALARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.32% | -68.32% | -12.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.98% | -18.65% | +4.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.42% | -46.86% | +11.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.42% | -46.86% | +11.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.44% | -14.61% | +3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.45% | -21.07% | -19.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.78% | 5.61% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMRGX и ALARX
Текущая волатильность для American Growth Fund Series One (AMRGX) составляет 7.00%, в то время как у Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что AMRGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMRGX | ALARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | 9.23% | -2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.66% | 17.21% | +6.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.35% | 27.96% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.88% | 27.79% | -5.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.32% | 24.70% | -3.38% |