Сравнение AMR с VAL
AMR (Alpha Metallurgical Resources, Inc.) and VAL (Valaris Limited) are both stocks. AMR operates in Coking Coal (Basic Materials), while VAL operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 5 years, AMR returned 55.03%/yr vs 25.80%/yr for VAL. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMR и VAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMR показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у VAL с доходностью 78.47%.
AMR
- 1 день
- 6.18%
- 1 месяц
- 11.76%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 8.53%
- 1 год
- 78.32%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 55.03%
- 10 лет*
- —
VAL
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -14.68%
- С начала года
- 78.47%
- 6 месяцев
- 66.17%
- 1 год
- 93.40%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 25.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMR и VAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMR Alpha Metallurgical Resources, Inc. | 0.47% | -0.12% | -40.95% | 133.87% | 150.06% | 404.96% |
VAL Valaris Limited | 78.47% | 13.92% | -35.48% | 1.40% | 87.83% | 63.71% |
Correlation
The correlation between AMR and VAL is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2021 г. | 0.36 |
The correlation between AMR and VAL shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMR:
$2.57B
VAL:
$6.22B
AMR:
-$3.00
VAL:
$14.28
AMR:
1.22
VAL:
2.86
AMR:
1.69
VAL:
1.97
AMR:
$2.12B
VAL:
$2.21B
AMR:
$31.72M
VAL:
$493.00M
AMR:
$128.60M
VAL:
$577.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMR vs. VAL — Ранг доходности на риск
AMR
VAL
Сравнение AMR c VAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR) и Valaris Limited (VAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMR | VAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.33 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 4.28 | -1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | 11.52 | -6.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMR и VAL
Максимальная просадка AMR за все время составила -97.35%, что больше максимальной просадки VAL в -63.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMR и VAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMR | VAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.35% | -63.82% | -33.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.85% | -22.86% | -11.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.51% | -63.82% | -13.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.51% | -63.82% | -13.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.59% | -20.69% | -33.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.36% | -18.77% | -21.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.85% | 8.47% | +7.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMR и VAL
Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR) имеет более высокую волатильность в 20.08% по сравнению с Valaris Limited (VAL) с волатильностью 15.94%. Это указывает на то, что AMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMR | VAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.08% | 15.94% | +4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.89% | 47.90% | -8.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.45% | 59.76% | +1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.64% | 49.83% | +9.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.67% | 50.38% | +23.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMR и VAL
Ни AMR, ни VAL не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AMR Alpha Metallurgical Resources, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.57% | 4.23% |
VAL Valaris Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMR и VAL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alpha Metallurgical Resources, Inc. и Valaris Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMR и VAL
AMR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alpha Metallurgical Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 524.99M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VAL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valaris Limited сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 465.40M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AMR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alpha Metallurgical Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.59M при выручке в 524.99M, что соответствует операционной рентабельности -0.3%.
VAL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valaris Limited сообщила об операционной прибыли в -2.80M при выручке в 465.40M, что соответствует операционной рентабельности -0.6%.
AMR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alpha Metallurgical Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в -11.03M при выручке в 524.99M, что соответствует чистой рентабельности -2.1%.
VAL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valaris Limited сообщила о чистой прибыли в -16.40M при выручке в 465.40M, что соответствует чистой рентабельности -3.5%.
Часто задаваемые вопросы
AMR and VAL have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMR has higher volatility (20.08%) compared to VAL (15.94%). In terms of maximum drawdown, AMR dropped -97.35% vs VAL's -63.82%.
VAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMR и VAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор