PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMR с XME
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMR с XME

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME).

XME - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Metals & Mining Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMR или XME.

Корреляция

Корреляция между AMR и XME составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AMR и XME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMR:

-1.10

XME:

-0.16

Коэф-т Сортино

AMR:

-1.83

XME:

0.01

Коэф-т Омега

AMR:

0.79

XME:

1.00

Коэф-т Кальмара

AMR:

-0.75

XME:

-0.12

Коэф-т Мартина

AMR:

-1.41

XME:

-0.34

Индекс Язвы

AMR:

39.95%

XME:

12.71%

Дневная вол-ть

AMR:

51.84%

XME:

30.50%

Макс. просадка

AMR:

-97.35%

XME:

-85.94%

Текущая просадка

AMR:

-71.64%

XME:

-20.76%

Доходность по периодам

С начала года, AMR показывает доходность -37.33%, что значительно ниже, чем у XME с доходностью 4.87%.

AMR

С начала года

-37.33%

1 месяц

5.85%

6 месяцев

-46.67%

1 год

-56.64%

5 лет

115.03%

10 лет

N/A

XME

С начала года

4.87%

1 месяц

8.55%

6 месяцев

-8.41%

1 год

-4.85%

5 лет

27.10%

10 лет

9.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMR и XME

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMR
Ранг риск-скорректированной доходности AMR, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMR, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMR, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMR, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMR, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMR, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
XME
Ранг риск-скорректированной доходности XME, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XME, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XME, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XME, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XME, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XME, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMR c XME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMR на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа XME равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMR и XME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMR и XME

AMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMR
Alpha Metallurgical Resources, Inc.		0.00%0.00%0.57%4.23%0.00%0.00%0.00%0.00%15.15%0.00%0.00%0.00%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		0.56%0.65%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%2.21%

Просадки

Сравнение просадок AMR и XME

Максимальная просадка AMR за все время составила -97.35%, что больше максимальной просадки XME в -85.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMR и XME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AMR и XME

Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR) имеет более высокую волатильность в 16.84% по сравнению с SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что AMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...