PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMR с XME
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMR с XME

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME).

XME - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Metals & Mining Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности AMR и XME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMR и XME

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMR
Alpha Metallurgical Resources, Inc.		-0.78%-0.12%-40.95%133.87%150.06%436.94%25.64%-86.23%10.71%-4.69%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		6.14%83.47%-4.54%21.51%13.13%34.92%15.95%14.69%-26.78%24.20%

Доходность по периодам

С начала года, AMR показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у XME с доходностью 6.14%.

AMR

1 день
-3.38%
1 месяц
20.07%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
14.14%
1 год
54.76%
3 года*
8.60%
5 лет*
74.78%
10 лет*
—

XME

1 день
1.75%
1 месяц
-9.91%
С начала года
6.14%
6 месяцев
15.52%
1 год
97.42%
3 года*
28.24%
5 лет*
23.31%
10 лет*
19.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Metallurgical Resources, Inc.

SPDR S&P Metals & Mining ETF

Часто сравнивают с AMR:
AMR с HCCAMR с ARCHAMR с MLMAMR с TURAMR с ANFAMR с SCCOAMR с NTNX
Часто сравнивают с XME:
XME с PICKXME с SLXXME с SETMXME с XBM.TOXME с VAWXME с VOOXME с QQQ

Доходность на риск

AMR vs. XME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMR
Ранг доходности на риск AMR: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMR: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMR: 7373
Ранг коэф-та Мартина
XME
Ранг доходности на риск XME: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XME: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XME: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XME: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XME: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XME: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMR c XME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMRXMEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

2.74

-1.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

3.15

-1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.43

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

4.30

-2.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.34

12.24

-7.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMR vs. XME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMR на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа XME равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMR и XME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMRXMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

2.74

-1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.24

0.72

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.16

+0.04

Корреляция

Корреляция между AMR и XME составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMR и XME

AMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMR
Alpha Metallurgical Resources, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.57%4.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		0.35%0.38%0.65%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%

Просадки

Сравнение просадок AMR и XME

Максимальная просадка AMR за все время составила -97.35%, что больше максимальной просадки XME в -85.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMR и XME.

Загрузка...

Показатели просадок

AMRXMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.35%

-85.89%

-11.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.85%

-22.60%

-12.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.51%

-37.27%

-40.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.15%

-16.34%

-38.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.03%

-44.44%

+4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.44%

7.94%

+5.50%

Волатильность

Сравнение волатильности AMR и XME

Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR) имеет более высокую волатильность в 17.11% по сравнению с SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) с волатильностью 11.19%. Это указывает на то, что AMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMRXMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.11%

11.19%

+5.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.56%

28.06%

+10.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.13%

35.81%

+24.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.42%

32.47%

+27.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.94%

32.97%

+40.97%