PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMR с HCC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AMR с HCC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMR (Alpha Metallurgical Resources, Inc.) and HCC (Warrior Met Coal, Inc.) are both stocks. Both operate in the Coking Coal industry within the Basic Materials sector. Over the past 5 years, AMR returned 59.79%/yr vs 43.43%/yr for HCC. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности AMR и HCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR) и Warrior Met Coal, Inc. (HCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMR показывает доходность 6.45%, что значительно ниже, чем у HCC с доходностью 20.31%.

AMR

1 день
-2.35%
1 месяц
15.10%
С начала года
6.45%
6 месяцев
17.69%
1 год
90.82%
3 года*
13.91%
5 лет*
59.79%
10 лет*
—

HCC

1 день
-3.99%
1 месяц
26.02%
С начала года
20.31%
6 месяцев
27.92%
1 год
130.83%
3 года*
45.77%
5 лет*
43.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMR и HCC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMR
Alpha Metallurgical Resources, Inc.		6.45%-0.12%-40.95%133.87%150.06%436.94%25.64%-86.23%10.71%-13.31%
HCC
Warrior Met Coal, Inc.		20.31%63.49%-9.79%81.59%41.03%21.82%2.30%1.98%23.20%125.04%

Correlation

The correlation between AMR and HCC is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2017 г.

0.55

Over the past year, AMR and HCC have become more correlated (0.77) than their long-term average of 0.55, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMR:

$2.72B

HCC:

$5.59B

EPS

AMR:

-$3.00

HCC:

$2.61

Коэффициент P/S

AMR:

1.30

HCC:

3.80

Коэффициент P/B

AMR:

1.80

HCC:

2.53

Общая выручка (12 мес.)

AMR:

$2.12B

HCC:

$1.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMR:

$31.72M

HCC:

$887.07M

EBITDA (12 мес.)

AMR:

$128.60M

HCC:

$296.72M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Metallurgical Resources, Inc.

Warrior Met Coal, Inc.

Часто сравнивают с AMR:
AMR с XMEAMR с MLMAMR с ANFAMR с TURAMR с SCCOAMR с NTNXAMR с SMID
Часто сравнивают с HCC:
HCC с ANETHCC с EBFHCC с COSTHCC с SMCIHCC с VOOHCC с STLDHCC с AMZN

Доходность на риск

AMR vs. HCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMR
Ранг доходности на риск AMR: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMR: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMR: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMR: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMR: 7878
Ранг коэф-та Мартина
HCC
Ранг доходности на риск HCC: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCC: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCC: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCC: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCC: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMR c HCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR) и Warrior Met Coal, Inc. (HCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMRHCCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.33

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
3.17

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.39

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

5.39

-2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.89

13.57

-7.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMR vs. HCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMR на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа HCC равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMR и HCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMRHCCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.33

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.88

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.68

-0.47

Просадки

Сравнение просадок AMR и HCC

Максимальная просадка AMR за все время составила -97.35%, что больше максимальной просадки HCC в -64.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMR и HCC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMRHCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.35%

-64.81%

-32.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.85%

-24.41%

-10.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.51%

-45.53%

-31.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.51%

-45.53%

-31.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.88%

-3.99%

-47.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.34%

-18.12%

-22.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.48%

9.68%

+5.80%

Волатильность

Сравнение волатильности AMR и HCC

Текущая волатильность для Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR) составляет 19.34%, в то время как у Warrior Met Coal, Inc. (HCC) волатильность равна 22.07%. Это указывает на то, что AMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMRHCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.34%

22.07%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.71%

36.11%

+4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.76%

56.62%

+4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.89%

49.60%

+10.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.72%

52.53%

+21.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMR и HCC

AMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HCC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AMR
Alpha Metallurgical Resources, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.57%4.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HCC
Warrior Met Coal, Inc.		0.30%0.36%1.51%1.90%4.45%0.78%0.94%21.85%27.91%45.17%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMR и HCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alpha Metallurgical Resources, Inc. и Warrior Met Coal, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20222023202420252026
524.99M
458.59M
(AMR) Общая выручка
(HCC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AMR и HCC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alpha Metallurgical Resources, Inc. и Warrior Met Coal, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
98.2%
Активы портфеля
AMR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alpha Metallurgical Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 524.99M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

HCC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Warrior Met Coal, Inc. сообщила о валовой прибыли в 450.26M при выручке в 458.59M, что соответствует валовой рентабельности в 98.2%.

AMR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alpha Metallurgical Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.59M при выручке в 524.99M, что соответствует операционной рентабельности -0.3%.

HCC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Warrior Met Coal, Inc. сообщила об операционной прибыли в 79.37M при выручке в 458.59M, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.

AMR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alpha Metallurgical Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в -11.03M при выручке в 524.99M, что соответствует чистой рентабельности -2.1%.

HCC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Warrior Met Coal, Inc. сообщила о чистой прибыли в 72.34M при выручке в 458.59M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.

Часто задаваемые вопросы

AMR and HCC have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HCC has higher volatility (22.07%) compared to AMR (19.34%). In terms of maximum drawdown, AMR dropped -97.35% vs HCC's -64.81%.

HCC currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMR и HCC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор