PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMR с MLM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AMR с MLM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMR (Alpha Metallurgical Resources, Inc.) and MLM (Martin Marietta Materials, Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — AMR in Coking Coal, MLM in Building Materials. Over the past 5 years, AMR returned 59.79%/yr vs 11.32%/yr for MLM. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMR и MLM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR) и Martin Marietta Materials, Inc. (MLM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMR показывает доходность 6.45%, что значительно выше, чем у MLM с доходностью -6.10%.

AMR

1 день
-2.35%
1 месяц
15.10%
С начала года
6.45%
6 месяцев
17.69%
1 год
90.82%
3 года*
13.91%
5 лет*
59.79%
10 лет*
—

MLM

1 день
1.08%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-6.10%
6 месяцев
-5.06%
1 год
7.47%
3 года*
12.64%
5 лет*
11.32%
10 лет*
12.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMR и MLM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMR
Alpha Metallurgical Resources, Inc.		6.45%-0.12%-40.95%133.87%150.06%436.94%25.64%-86.23%10.71%-4.69%
MLM
Martin Marietta Materials, Inc.		-6.10%21.25%4.08%48.62%-22.73%56.11%2.57%64.18%-21.55%7.30%

Correlation

The correlation between AMR and MLM is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2017 г.

0.23

The correlation between AMR and MLM shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMR:

$2.72B

MLM:

$35.22B

EPS

AMR:

-$3.00

MLM:

$18.20

Коэффициент P/S

AMR:

1.30

MLM:

5.38

Коэффициент P/B

AMR:

1.80

MLM:

3.12

Общая выручка (12 мес.)

AMR:

$2.12B

MLM:

$6.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMR:

$31.72M

MLM:

$1.94B

EBITDA (12 мес.)

AMR:

$128.60M

MLM:

$1.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Metallurgical Resources, Inc.

Martin Marietta Materials, Inc.

Часто сравнивают с AMR:
AMR с HCCAMR с XMEAMR с ANFAMR с TURAMR с SCCOAMR с NTNXAMR с SMID
Часто сравнивают с MLM:
MLM с VMCMLM с EXPMLM с PWRMLM с USLMMLM с SPYMLM с CMTMLM с EME

Доходность на риск

AMR vs. MLM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMR
Ранг доходности на риск AMR: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMR: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMR: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMR: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMR: 7878
Ранг коэф-та Мартина
MLM
Ранг доходности на риск MLM: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLM: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLM: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLM: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLM: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLM: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMR c MLM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR) и Martin Marietta Materials, Inc. (MLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMRMLMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
0.31

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
0.58

+1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.07

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

0.30

+2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.89

0.84

+5.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMR vs. MLM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMR на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа MLM равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMR и MLM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMRMLMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

0.31

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.43

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.36

-0.16

Просадки

Сравнение просадок AMR и MLM

Максимальная просадка AMR за все время составила -97.35%, что больше максимальной просадки MLM в -63.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMR и MLM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMRMLMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.35%

-63.73%

-33.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.85%

-24.69%

-10.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.51%

-26.78%

-50.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.51%

-32.75%

-44.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.88%

-17.43%

-34.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.34%

-21.46%

-18.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.48%

8.95%

+6.53%

Волатильность

Сравнение волатильности AMR и MLM

Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR) имеет более высокую волатильность в 19.34% по сравнению с Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) с волатильностью 8.90%. Это указывает на то, что AMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMRMLMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.34%

8.90%

+10.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.71%

20.33%

+20.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.76%

24.57%

+36.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.89%

26.55%

+33.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.72%

30.74%

+42.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMR и MLM

AMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MLM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMR
Alpha Metallurgical Resources, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.57%4.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MLM
Martin Marietta Materials, Inc.		0.57%0.52%0.59%0.56%0.75%0.54%0.79%0.74%1.07%0.78%0.74%1.17%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMR и MLM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alpha Metallurgical Resources, Inc. и Martin Marietta Materials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
524.99M
1.36B
(AMR) Общая выручка
(MLM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AMR и MLM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alpha Metallurgical Resources, Inc. и Martin Marietta Materials, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%202220232024202520260
22.8%
Активы портфеля
AMR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alpha Metallurgical Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 524.99M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MLM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Martin Marietta Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 310.00M при выручке в 1.36B, что соответствует валовой рентабельности в 22.8%.

AMR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alpha Metallurgical Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.59M при выручке в 524.99M, что соответствует операционной рентабельности -0.3%.

MLM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Martin Marietta Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 162.00M при выручке в 1.36B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.

AMR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alpha Metallurgical Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в -11.03M при выручке в 524.99M, что соответствует чистой рентабельности -2.1%.

MLM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Martin Marietta Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 79.00M при выручке в 1.36B, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.

Часто задаваемые вопросы

AMR and MLM have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMR has higher volatility (19.34%) compared to MLM (8.90%). In terms of maximum drawdown, AMR dropped -97.35% vs MLM's -63.73%.

AMR currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMR и MLM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор