PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMR с TUR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMR с TUR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR) и iShares MSCI Turkey ETF (TUR).

TUR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Turkey Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности AMR и TUR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR) и iShares MSCI Turkey ETF (TUR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMR и TUR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMR
Alpha Metallurgical Resources, Inc.		-0.78%-0.12%-40.95%133.87%150.06%436.94%25.64%-86.23%10.71%-4.69%
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		12.41%-1.54%12.91%-8.83%105.75%-27.41%-1.19%14.49%-41.46%21.63%

Доходность по периодам

С начала года, AMR показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у TUR с доходностью 12.41%.

AMR

1 день
-3.38%
1 месяц
20.07%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
14.14%
1 год
54.76%
3 года*
8.60%
5 лет*
74.78%
10 лет*
—

TUR

1 день
0.10%
1 месяц
-2.27%
С начала года
12.41%
6 месяцев
11.81%
1 год
20.67%
3 года*
8.93%
5 лет*
13.65%
10 лет*
1.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Metallurgical Resources, Inc.

iShares MSCI Turkey ETF

Часто сравнивают с AMR:
AMR с HCCAMR с ARCHAMR с XMEAMR с MLMAMR с ANFAMR с SCCOAMR с NTNX
Часто сравнивают с TUR:
TUR с VOOTUR с SPYTUR с EPOLTUR с HEDJTUR с SFMTUR с VGKTUR с QQQ

Доходность на риск

AMR vs. TUR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMR
Ранг доходности на риск AMR: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMR: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMR: 7373
Ранг коэф-та Мартина
TUR
Ранг доходности на риск TUR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUR: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUR: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUR: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMR c TUR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR) и iShares MSCI Turkey ETF (TUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMRTURDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.93

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.52

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.71

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.34

4.06

+0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMR vs. TUR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMR на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TUR равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMR и TUR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMRTURРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.93

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.24

0.41

+0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.04

+0.16

Корреляция

Корреляция между AMR и TUR составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMR и TUR

AMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TUR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMR
Alpha Metallurgical Resources, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.57%4.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		2.13%2.40%1.79%4.43%1.97%4.22%0.87%3.29%4.05%2.64%2.89%3.04%

Просадки

Сравнение просадок AMR и TUR

Максимальная просадка AMR за все время составила -97.35%, что больше максимальной просадки TUR в -72.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMR и TUR.

Загрузка...

Показатели просадок

AMRTURРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.35%

-72.34%

-25.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.85%

-12.24%

-22.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.51%

-31.63%

-45.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.15%

-29.26%

-25.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.03%

-40.05%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.44%

5.15%

+8.29%

Волатильность

Сравнение волатильности AMR и TUR

Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR) имеет более высокую волатильность в 17.11% по сравнению с iShares MSCI Turkey ETF (TUR) с волатильностью 8.33%. Это указывает на то, что AMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMRTURРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.11%

8.33%

+8.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.56%

14.57%

+23.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.13%

22.36%

+37.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.42%

33.76%

+26.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.94%

34.33%

+39.61%