PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMPH с XPEL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AMPH с XPEL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AMPH (Amphastar Pharmaceuticals, Inc.) and XPEL (XPEL, Inc.) are both stocks. AMPH operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while XPEL operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, AMPH returned 2.48%/yr vs 47.20%/yr for XPEL. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMPH и XPEL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH) и XPEL, Inc. (XPEL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMPH показывает доходность -24.98%, что значительно ниже, чем у XPEL с доходностью -9.58%. За последние 10 лет акции AMPH уступали акциям XPEL по среднегодовой доходности: 2.48% против 47.20% соответственно.

AMPH

1 день
-2.14%
1 месяц
16.13%
С начала года
-24.98%
6 месяцев
-20.50%
1 год
-22.19%
3 года*
-24.72%
5 лет*
0.17%
10 лет*
2.48%

XPEL

1 день
-1.85%
1 месяц
6.19%
С начала года
-9.58%
6 месяцев
-10.65%
1 год
24.60%
3 года*
-16.42%
5 лет*
-12.94%
10 лет*
47.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMPH и XPEL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMPH
Amphastar Pharmaceuticals, Inc.		-24.98%-27.88%-39.97%120.74%20.31%15.81%4.25%-3.07%3.43%4.45%
XPEL
XPEL, Inc.		-9.58%24.96%-25.83%-10.34%-12.04%32.43%251.95%140.10%335.82%0.00%

Correlation

The correlation between AMPH and XPEL is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2014 г.

0.13

The correlation between AMPH and XPEL shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMPH:

$933.34M

XPEL:

$1.25B

EPS

AMPH:

$1.67

XPEL:

$1.91

Коэффициент P/E

AMPH:

12.01

XPEL:

23.57

Коэффициент PEG

AMPH:

0.64

XPEL:

1.64

Коэффициент P/S

AMPH:

1.32

XPEL:

2.55

Коэффициент P/B

AMPH:

1.21

XPEL:

4.27

Общая выручка (12 мес.)

AMPH:

$720.53M

XPEL:

$489.75M

Валовая прибыль (12 мес.)

AMPH:

$341.13M

XPEL:

$208.35M

EBITDA (12 мес.)

AMPH:

$155.96M

XPEL:

$78.35M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amphastar Pharmaceuticals, Inc.

XPEL, Inc.

Часто сравнивают с AMPH:
AMPH с CORTAMPH с ARCTAMPH с NVOAMPH с HWKNAMPH с MAAMPH с COSTAMPH с SPY
Часто сравнивают с XPEL:
XPEL с CPRXXPEL с MOHXPEL с ENSGXPEL с UFPTXPEL с ODFLXPEL с ALSNXPEL с AVGO

Доходность на риск

AMPH vs. XPEL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMPH
Ранг доходности на риск AMPH: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMPH: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMPH: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMPH: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMPH: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMPH: 2020
Ранг коэф-та Мартина
XPEL
Ранг доходности на риск XPEL: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPEL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPEL: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPEL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPEL: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPEL: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMPH c XPEL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH) и XPEL, Inc. (XPEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMPHXPELDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.45
0.54

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.30
1.04

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.13

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

0.69

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.07

1.62

-2.69

AMPH vs. XPEL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMPH на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа XPEL равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMPH и XPEL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMPH и XPEL

Максимальная просадка AMPH за все время составила -74.05%, что меньше максимальной просадки XPEL в -99.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMPH и XPEL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMPHXPELРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.05%

-99.44%

+25.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.25%

-31.79%

-13.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.05%

-71.47%

-2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.05%

-75.62%

+1.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.05%

-75.62%

+1.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.09%

-55.49%

-13.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.08%

-52.41%

+28.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.54%

13.55%

+8.99%

Волатильность

Сравнение волатильности AMPH и XPEL

Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH) имеет более высокую волатильность в 12.20% по сравнению с XPEL, Inc. (XPEL) с волатильностью 11.25%. Это указывает на то, что AMPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XPEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMPHXPELРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.20%

11.25%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.17%

29.52%

+16.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.78%

40.53%

+13.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.07%

54.79%

-9.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.71%

63.67%

-20.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMPH и XPEL

Ни AMPH, ни XPEL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMPH и XPEL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amphastar Pharmaceuticals, Inc. и XPEL, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M20222023202420252026
171.17M
117.35M
(AMPH) Общая выручка
(XPEL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AMPH и XPEL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Amphastar Pharmaceuticals, Inc. и XPEL, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%20222023202420252026
41.1%
43.7%
Активы портфеля
AMPH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphastar Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 70.32M при выручке в 171.17M, что соответствует валовой рентабельности в 41.1%.

XPEL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPEL, Inc. сообщила о валовой прибыли в 51.23M при выручке в 117.35M, что соответствует валовой рентабельности в 43.7%.

AMPH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphastar Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.63M при выручке в 171.17M, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.

XPEL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPEL, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.01M при выручке в 117.35M, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.

AMPH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphastar Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.42M при выручке в 171.17M, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.

XPEL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPEL, Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.35M при выручке в 117.35M, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.

Часто задаваемые вопросы

AMPH and XPEL have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMPH has higher volatility (12.20%) compared to XPEL (11.25%). In terms of maximum drawdown, AMPH dropped -74.05% vs XPEL's -99.44%.

XPEL currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMPH и XPEL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор