Сравнение AMP с XLK
AMP (Ameriprise Financial, Inc.) is a stock, while XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Over the past 10 years, AMP returned 18.50%/yr vs 25.62%/yr for XLK. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AMP и XLK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMP показывает доходность -6.57%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 34.34%. За последние 10 лет акции AMP уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 18.50% против 25.62% соответственно.
AMP
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- -6.57%
- 6 месяцев
- -3.38%
- 1 год
- -9.13%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- 13.05%
- 10 лет*
- 18.50%
XLK
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- 16.63%
- С начала года
- 34.34%
- 6 месяцев
- 33.10%
- 1 год
- 64.08%
- 3 года*
- 33.46%
- 5 лет*
- 23.44%
- 10 лет*
- 25.62%
Сравнение доходности по годам AMP и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMP Ameriprise Financial, Inc. | -6.57% | -6.73% | 42.10% | 23.99% | 4.98% | 57.92% | 19.82% | 63.96% | -36.83% | 56.40% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 34.34% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 43.62% | 49.86% | -1.68% | 34.26% |
Correlation
The correlation between AMP and XLK is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2005 г. | 0.59 |
Over the past year, the correlation between AMP and XLK has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMP vs. XLK — Ранг доходности на риск
AMP
XLK
Сравнение AMP c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ameriprise Financial, Inc. (AMP) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMP | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.49 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 4.04 | -4.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 13.55 | -14.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMP | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | 3.09 | -3.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.95 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 1.05 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.41 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок AMP и XLK
Максимальная просадка AMP за все время составила -81.14%, примерно равная максимальной просадке XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMP и XLK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMP | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.14% | -82.05% | +0.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.87% | -15.92% | -4.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.39% | -25.66% | -0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.54% | -33.56% | +2.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.88% | -33.56% | -20.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.33% | -2.54% | -16.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.13% | -34.95% | +19.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.65% | 4.74% | +6.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMP и XLK
Текущая волатильность для Ameriprise Financial, Inc. (AMP) составляет 6.85%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что AMP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMP | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 7.27% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.75% | 16.76% | +2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.93% | 20.86% | +4.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.83% | 24.90% | +2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.97% | 24.49% | +9.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMP и XLK
Дивидендная доходность AMP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности XLK в 0.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMP Ameriprise Financial, Inc. | 1.43% | 1.28% | 1.09% | 1.40% | 1.57% | 1.47% | 2.10% | 2.29% | 3.38% | 1.91% | 2.63% | 2.43% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.40% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
AMP and XLK have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLK has higher volatility (7.27%) compared to AMP (6.85%). In terms of maximum drawdown, AMP dropped -81.14% vs XLK's -82.05%.
XLK currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMP и XLK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор