Сравнение AMOMX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
AMOMX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2009 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности AMOMX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMOMX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMOMX AQR Large Cap Momentum Style Fund | -2.67% | 15.36% | 27.62% | 18.17% | -18.00% | 26.01% | 26.86% | 29.20% | -4.01% | 23.87% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, AMOMX показывает доходность -2.67%, что значительно выше, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции AMOMX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 13.59% против 11.71% соответственно.
AMOMX
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -3.66%
- 1 год
- 18.41%
- 3 года*
- 18.72%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 13.59%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMOMX и PROVX
AMOMX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
AMOMX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
AMOMX
PROVX
Сравнение AMOMX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMOMX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.77 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.26 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.16 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.00 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.88 | 3.81 | +3.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMOMX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.77 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.46 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.73 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.49 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между AMOMX и PROVX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMOMX и PROVX
Дивидендная доходность AMOMX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.19%, что больше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMOMX AQR Large Cap Momentum Style Fund | 26.19% | 25.49% | 14.05% | 14.08% | 10.95% | 17.95% | 16.14% | 10.22% | 12.17% | 9.15% | 8.23% | 8.44% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок AMOMX и PROVX
Максимальная просадка AMOMX за все время составила -34.80%, что меньше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMOMX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMOMX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.80% | -57.65% | +22.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.96% | -12.54% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.80% | -27.48% | -7.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.80% | -27.48% | -7.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.02% | -10.07% | +4.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.34% | -13.23% | +6.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 3.29% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMOMX и PROVX
AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что AMOMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMOMX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 4.20% | +2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.38% | 8.81% | +3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.46% | 14.60% | +6.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.51% | 15.59% | +5.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.93% | 16.12% | +4.81% |