PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMOM с URNM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMOM с URNM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMOM (QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF) and URNM (NorthShore Global Uranium Mining ETF) are both exchange-traded funds - AMOM is a Momentum fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while URNM is a Commodity Producers Equities fund tracking the North Shore Global Uranium Mining Index. AMOM is actively managed, while URNM is passively managed. Over the past 5 years, AMOM returned 12.53%/yr vs 15.58%/yr for URNM. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. AMOM charges 0.75%/yr vs 0.85%/yr for URNM.

Доходность

Сравнение доходности AMOM и URNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMOM показывает доходность 27.93%, что значительно выше, чем у URNM с доходностью 11.97%.

AMOM

1 день
1.02%
1 месяц
12.16%
С начала года
27.93%
6 месяцев
28.91%
1 год
43.17%
3 года*
28.22%
5 лет*
12.53%
10 лет*
—

URNM

1 день
-5.94%
1 месяц
-7.38%
С начала года
11.97%
6 месяцев
10.07%
1 год
52.67%
3 года*
27.00%
5 лет*
15.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMOM и URNM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF		27.93%7.69%35.79%27.06%-26.29%13.08%53.81%2.94%
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF		11.97%40.78%-14.13%57.80%-11.86%78.32%68.36%3.70%

Correlation

The correlation between AMOM and URNM is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2019 г.

0.45

Сравнение распределения секторов AMOM и URNM

Секторы
AMOM
URNM

Технологии

41.9%

-

Промышленность

14.5%

-

Коммуникационные услуги

14.3%

-

Здравоохранение

7.7%

-

Финансовые услуги

6.2%

-

Потребительский циклический сектор

5.8%

-

Потребительский защитный сектор

5.0%

-

Коммунальные услуги

3.8%

-

Сырьевые материалы

2.7%
2.6%

Недвижимость

1.9%

-

Энергетика

1.2%
97.4%

Технологии

AMOM
41.9%
URNM

-

Промышленность

AMOM
14.5%
URNM

-

Коммуникационные услуги

AMOM
14.3%
URNM

-

Здравоохранение

AMOM
7.7%
URNM

-

Финансовые услуги

AMOM
6.2%
URNM

-

Потребительский циклический сектор

AMOM
5.8%
URNM

-

Потребительский защитный сектор

AMOM
5.0%
URNM

-

Коммунальные услуги

AMOM
3.8%
URNM

-

Сырьевые материалы

AMOM
2.7%
URNM
2.6%

Недвижимость

AMOM
1.9%
URNM

-

Энергетика

AMOM
1.2%
URNM
97.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF

NorthShore Global Uranium Mining ETF

Часто сравнивают с AMOM:
AMOM с QMOMAMOM с SPYAMOM с spmoAMOM с ROBTAMOM с VOOAMOM с OILKAMOM с MEIAX
Часто сравнивают с URNM:
URNM с URAURNM с NLRURNM с URNJURNM с URNP.LURNM с NUKZURNM с URANURNM с LEU

Доходность на риск

AMOM vs. URNM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMOM
Ранг доходности на риск AMOM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMOM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMOM: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMOM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMOM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMOM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
URNM
Ранг доходности на риск URNM: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMOM c URNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMOMURNMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.03

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
1.66

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.19

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

1.65

+1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.88

3.59

+8.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMOM vs. URNM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMOM на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа URNM равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMOM и URNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMOMURNMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.03

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.32

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.67

+0.08

Просадки

Сравнение просадок AMOM и URNM

Максимальная просадка AMOM за все время составила -39.68%, что меньше максимальной просадки URNM в -50.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMOM и URNM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMOMURNMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.68%

-50.78%

+11.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-32.04%

+18.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.26%

-50.78%

+20.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.68%

-50.78%

+11.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-26.82%

+26.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.81%

-18.03%

+7.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

14.71%

-11.07%

Волатильность

Сравнение волатильности AMOM и URNM

Текущая волатильность для QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) составляет 7.11%, в то время как у NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) волатильность равна 16.19%. Это указывает на то, что AMOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMOMURNMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

16.19%

-9.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.71%

40.32%

-23.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.58%

51.69%

-30.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.74%

48.30%

-24.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.95%

46.90%

-21.95%

Сравнение комиссий AMOM и URNM

AMOM берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии URNM в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMOM и URNM

Дивидендная доходность AMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности URNM в 2.84%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF		0.07%0.09%0.00%0.47%0.72%0.74%24.31%5.51%
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF		2.84%3.18%3.18%3.63%0.00%6.70%2.57%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AMOM and URNM have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URNM has higher volatility (16.19%) compared to AMOM (7.11%). In terms of maximum drawdown, AMOM dropped -39.68% vs URNM's -50.78%.

On 5-year performance, URNM leads with 15.58% vs 12.53% for AMOM. On fees, AMOM is cheaper at 0.75% per year. On volatility, AMOM has been the lower-risk option at 7.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, URNM has performed better with a 15.58% return vs 12.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AMOM is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for URNM.

URNM has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 0.07% for AMOM.

AMOM is categorized as Momentum, while URNM is Commodity Producers Equities. Their fees differ too: 0.75% for AMOM and 0.85% for URNM.

AMOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMOM и URNM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор