PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AMOM с URNM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AMOM и URNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMOM и URNM


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF
-0.91%7.69%35.79%27.06%-26.29%13.08%53.81%2.94%
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF
16.36%40.78%-14.13%57.80%-11.86%78.32%68.36%3.70%

Доходность по периодам

С начала года, AMOM показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у URNM с доходностью 16.36%.


AMOM

1 день
2.17%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
-1.05%
1 год
26.38%
3 года*
19.41%
5 лет*
7.77%
10 лет*

URNM

1 день
1.14%
1 месяц
-15.47%
С начала года
16.36%
6 месяцев
10.70%
1 год
103.12%
3 года*
30.96%
5 лет*
20.50%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF

NorthShore Global Uranium Mining ETF

Сравнение комиссий AMOM и URNM

AMOM берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии URNM в 0.85%.


Доходность на риск

AMOM vs. URNM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AMOM
Ранг доходности на риск AMOM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMOM: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMOM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMOM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMOM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMOM: 6767
Ранг коэф-та Мартина

URNM
Ранг доходности на риск URNM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMOM c URNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AMOMURNMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

2.01

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

2.60

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.32

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

3.36

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.20

9.26

-2.06

AMOM vs. URNM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMOM на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа URNM равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMOM и URNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AMOMURNMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

2.01

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.43

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.71

-0.12

Корреляция

Корреляция между AMOM и URNM составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AMOM и URNM

Дивидендная доходность AMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности URNM в 2.73%


TTM2025202420232022202120202019
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF
0.09%0.09%0.00%0.47%0.72%0.74%24.31%5.51%
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF
2.73%3.18%3.18%3.63%0.00%6.70%2.57%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMOM и URNM

Максимальная просадка AMOM за все время составила -39.68%, что меньше максимальной просадки URNM в -50.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMOM и URNM.


Загрузка...

Показатели просадок


AMOMURNMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.68%

-50.78%

+11.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-30.79%

+17.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.68%

-50.78%

+11.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.58%

-23.96%

+16.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.05%

-17.89%

+6.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

11.19%

-7.32%

Волатильность

Сравнение волатильности AMOM и URNM

Текущая волатильность для QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) составляет 8.91%, в то время как у NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что AMOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AMOMURNMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.91%

17.16%

-8.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.66%

40.48%

-22.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.27%

51.55%

-26.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.52%

47.95%

-24.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.98%

46.74%

-21.76%