PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMOM с THNQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMOM с THNQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ).

AMOM и THNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMOM - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мая 2019 г.. THNQ - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность ROBO Global Artificial Intelligence Index. Фонд был запущен 11 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности AMOM и THNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMOM и THNQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF		-0.91%7.69%35.79%27.06%-26.29%13.08%44.26%
THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF		-6.16%29.83%18.82%56.81%-39.84%9.10%58.41%

Доходность по периодам

С начала года, AMOM показывает доходность -0.91%, что значительно выше, чем у THNQ с доходностью -6.16%.

AMOM

1 день
2.17%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
-1.05%
1 год
26.38%
3 года*
19.41%
5 лет*
7.77%
10 лет*
—

THNQ

1 день
0.96%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-6.16%
6 месяцев
-8.83%
1 год
33.73%
3 года*
22.49%
5 лет*
8.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF

ROBO Global Artificial Intelligence ETF

Часто сравнивают с AMOM:
AMOM с spmoAMOM с QMOMAMOM с SPYAMOM с ROBTAMOM с VOOAMOM с OILKAMOM с MEIAX
Часто сравнивают с THNQ:
THNQ с BOTZTHNQ с AIQTHNQ с ROBOTHNQ с ROBTTHNQ с HTECTHNQ с irboTHNQ с LRNZ

Сравнение комиссий AMOM и THNQ

AMOM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии THNQ в 0.68%.

AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF
THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF

Доходность на риск

AMOM vs. THNQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMOM
Ранг доходности на риск AMOM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMOM: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMOM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMOM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMOM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMOM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
THNQ
Ранг доходности на риск THNQ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THNQ: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THNQ: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THNQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THNQ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THNQ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMOM c THNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMOMTHNQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.11

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.67

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

1.90

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.20

6.16

+1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMOM vs. THNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMOM на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа THNQ равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMOM и THNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMOMTHNQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.11

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.28

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.55

+0.04

Корреляция

Корреляция между AMOM и THNQ составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMOM и THNQ

Дивидендная доходность AMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности THNQ в 0.22%

TTM2025202420232022202120202019
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF		0.09%0.09%0.00%0.47%0.72%0.74%24.31%5.51%
THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF		0.22%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMOM и THNQ

Максимальная просадка AMOM за все время составила -39.68%, что меньше максимальной просадки THNQ в -50.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMOM и THNQ.

Загрузка...

Показатели просадок

AMOMTHNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.68%

-50.56%

+10.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-18.39%

+5.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.68%

-50.56%

+10.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.58%

-13.00%

+5.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.05%

-15.44%

+4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

5.66%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности AMOM и THNQ

Текущая волатильность для QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) составляет 8.91%, в то время как у ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) волатильность равна 10.64%. Это указывает на то, что AMOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMOMTHNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.91%

10.64%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.66%

20.69%

-3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.27%

30.42%

-5.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.52%

28.76%

-5.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.98%

28.57%

-3.59%