PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AMOM с TDSC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AMOM и TDSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMOM и TDSC


2026 (YTD)202520242023202220212020
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF
-0.91%7.69%35.79%27.06%-26.29%13.08%16.82%
TDSC
Cabana Target Drawdown 10 ETF
3.26%6.56%7.10%7.63%-19.67%14.81%-0.11%

Доходность по периодам

С начала года, AMOM показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у TDSC с доходностью 3.26%.


AMOM

1 день
2.17%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
-1.05%
1 год
26.38%
3 года*
19.41%
5 лет*
7.77%
10 лет*

TDSC

1 день
0.16%
1 месяц
-3.57%
С начала года
3.26%
6 месяцев
4.32%
1 год
6.74%
3 года*
8.32%
5 лет*
2.55%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF

Cabana Target Drawdown 10 ETF

Сравнение комиссий AMOM и TDSC

AMOM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TDSC в 0.69%.


Доходность на риск

AMOM vs. TDSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AMOM
Ранг доходности на риск AMOM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMOM: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMOM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMOM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMOM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMOM: 6767
Ранг коэф-та Мартина

TDSC
Ранг доходности на риск TDSC: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDSC: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDSC: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDSC: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDSC: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDSC: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMOM c TDSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AMOMTDSCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.55

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

0.75

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.12

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

0.60

+1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.20

2.15

+5.05

AMOM vs. TDSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMOM на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа TDSC равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMOM и TDSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AMOMTDSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.55

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.25

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.28

+0.32

Корреляция

Корреляция между AMOM и TDSC составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AMOM и TDSC

Дивидендная доходность AMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности TDSC в 2.16%


TTM2025202420232022202120202019
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF
0.09%0.09%0.00%0.47%0.72%0.74%24.31%5.51%
TDSC
Cabana Target Drawdown 10 ETF
2.16%2.92%2.06%2.06%1.76%1.11%0.54%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMOM и TDSC

Максимальная просадка AMOM за все время составила -39.68%, что больше максимальной просадки TDSC в -21.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMOM и TDSC.


Загрузка...

Показатели просадок


AMOMTDSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.68%

-21.51%

-18.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-12.13%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.68%

-21.51%

-18.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.58%

-3.57%

-4.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.05%

-9.65%

-1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

3.40%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности AMOM и TDSC

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что AMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AMOMTDSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.91%

3.50%

+5.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.66%

7.10%

+10.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.27%

12.43%

+12.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.52%

10.31%

+13.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.98%

10.29%

+14.69%