PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMOM с TDSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMOM с TDSC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMOM (QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF) and TDSC (Cabana Target Drawdown 10 ETF) are both exchange-traded funds - AMOM is a Momentum fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while TDSC is a Tactical Allocation fund actively managed by Exchange Traded Concepts. Both are actively managed. Over the past 5 years, AMOM returned 12.53%/yr vs 3.28%/yr for TDSC. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMOM charges 0.75%/yr vs 0.69%/yr for TDSC.

Доходность

Сравнение доходности AMOM и TDSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMOM показывает доходность 27.93%, что значительно выше, чем у TDSC с доходностью 11.42%.

AMOM

1 день
1.02%
1 месяц
12.16%
С начала года
27.93%
6 месяцев
28.91%
1 год
43.17%
3 года*
28.22%
5 лет*
12.53%
10 лет*
—

TDSC

1 день
-0.14%
1 месяц
3.77%
С начала года
11.42%
6 месяцев
10.93%
1 год
19.88%
3 года*
11.01%
5 лет*
3.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMOM и TDSC

2026 (YTD)202520242023202220212020
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF		27.93%7.69%35.79%27.06%-26.29%13.08%16.82%
TDSC
Cabana Target Drawdown 10 ETF		11.42%6.56%7.10%7.63%-19.67%14.81%-0.11%

Correlation

The correlation between AMOM and TDSC is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2020 г.

0.62

The correlation between AMOM and TDSC has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AMOM и TDSC

Секторы
AMOM
TDSC

Технологии

41.9%
28.5%

Промышленность

14.5%
2.0%

Коммуникационные услуги

14.3%
4.7%

Здравоохранение

7.7%
19.9%

Финансовые услуги

6.2%
3.9%

Потребительский циклический сектор

5.8%
4.3%

Потребительский защитный сектор

5.0%
3.4%

Коммунальные услуги

3.8%
15.0%

Сырьевые материалы

2.7%
0.7%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Энергетика

1.2%
17.6%

Технологии

AMOM
41.9%
TDSC
28.5%

Промышленность

AMOM
14.5%
TDSC
2.0%

Коммуникационные услуги

AMOM
14.3%
TDSC
4.7%

Здравоохранение

AMOM
7.7%
TDSC
19.9%

Финансовые услуги

AMOM
6.2%
TDSC
3.9%

Потребительский циклический сектор

AMOM
5.8%
TDSC
4.3%

Потребительский защитный сектор

AMOM
5.0%
TDSC
3.4%

Коммунальные услуги

AMOM
3.8%
TDSC
15.0%

Сырьевые материалы

AMOM
2.7%
TDSC
0.7%

Недвижимость

AMOM
1.9%
TDSC
0.1%

Энергетика

AMOM
1.2%
TDSC
17.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF

Cabana Target Drawdown 10 ETF

Часто сравнивают с AMOM:
AMOM с QMOMAMOM с SPYAMOM с spmoAMOM с ROBTAMOM с VOOAMOM с OILKAMOM с MEIAX
Часто сравнивают с TDSC:
TDSC с SPYTDSC с ALLWTDSC с ONEVTDSC с ARPTDSC с TBFGTDSC с CEFZTDSC с EMQQ

Доходность на риск

AMOM vs. TDSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMOM
Ранг доходности на риск AMOM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMOM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMOM: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMOM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMOM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMOM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
TDSC
Ранг доходности на риск TDSC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDSC: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDSC: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDSC: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDSC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDSC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMOM c TDSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMOMTDSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.25

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
3.17

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.40

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

3.74

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.88

14.51

-2.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMOM vs. TDSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMOM на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDSC равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMOM и TDSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMOMTDSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.25

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.32

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.41

+0.34

Просадки

Сравнение просадок AMOM и TDSC

Максимальная просадка AMOM за все время составила -39.68%, что больше максимальной просадки TDSC в -21.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMOM и TDSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMOMTDSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.68%

-21.51%

-18.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-5.35%

-7.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.26%

-14.24%

-16.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.68%

-21.51%

-18.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.14%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.81%

-9.38%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

1.37%

+2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности AMOM и TDSC

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что AMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMOMTDSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

2.06%

+5.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.71%

6.61%

+10.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.58%

8.90%

+12.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.74%

10.28%

+13.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.95%

10.22%

+14.73%

Сравнение комиссий AMOM и TDSC

AMOM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TDSC в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMOM и TDSC

Дивидендная доходность AMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности TDSC в 2.01%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF		0.07%0.09%0.00%0.47%0.72%0.74%24.31%5.51%
TDSC
Cabana Target Drawdown 10 ETF		2.01%2.92%2.06%2.06%1.76%1.11%0.54%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AMOM and TDSC have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMOM has higher volatility (7.11%) compared to TDSC (2.06%). In terms of maximum drawdown, AMOM dropped -39.68% vs TDSC's -21.51%.

On 5-year performance, AMOM leads with 12.53% vs 3.28% for TDSC. On fees, TDSC is cheaper at 0.69% per year. On volatility, TDSC has been the lower-risk option at 2.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AMOM has performed better with a 12.53% return vs 3.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDSC is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for AMOM.

TDSC has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 0.07% for AMOM.

AMOM is categorized as Momentum, while TDSC is Tactical Allocation. Their fees differ too: 0.75% for AMOM and 0.69% for TDSC.

TDSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMOM и TDSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор