PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMOM с QRFT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMOM с QRFT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT).

AMOM и QRFT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMOM - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мая 2019 г.. QRFT - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AMOM и QRFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMOM и QRFT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF		-0.91%7.69%35.79%27.06%-26.29%13.08%53.81%9.33%
QRFT
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF		-3.78%17.95%21.36%24.16%-22.69%22.74%40.05%14.90%

Доходность по периодам

С начала года, AMOM показывает доходность -0.91%, что значительно выше, чем у QRFT с доходностью -3.78%.

AMOM

1 день
2.17%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
-1.05%
1 год
26.38%
3 года*
19.41%
5 лет*
7.77%
10 лет*
—

QRFT

1 день
0.99%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-3.78%
6 месяцев
-1.77%
1 год
17.21%
3 года*
16.70%
5 лет*
9.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF

QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF

Часто сравнивают с AMOM:
AMOM с spmoAMOM с QMOMAMOM с SPYAMOM с ROBTAMOM с VOOAMOM с OILKAMOM с MEIAX
Часто сравнивают с QRFT:
QRFT с SPYQRFT с QQQQRFT с VOOQRFT с VGTQRFT с TQQQQRFT с ARKKQRFT с QVAL

Сравнение комиссий AMOM и QRFT

И AMOM, и QRFT имеют комиссию равную 0.75%.

AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF
QRFT
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF

Доходность на риск

AMOM vs. QRFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMOM
Ранг доходности на риск AMOM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMOM: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMOM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMOM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMOM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMOM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
QRFT
Ранг доходности на риск QRFT: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRFT: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRFT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRFT: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRFT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRFT: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMOM c QRFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMOMQRFTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.91

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.40

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

1.43

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.20

6.57

+0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMOM vs. QRFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMOM на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QRFT равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMOM и QRFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMOMQRFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.91

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.55

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.74

-0.15

Корреляция

Корреляция между AMOM и QRFT составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMOM и QRFT

Дивидендная доходность AMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности QRFT в 0.29%

TTM2025202420232022202120202019
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF		0.09%0.09%0.00%0.47%0.72%0.74%24.31%5.51%
QRFT
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF		0.29%0.27%0.52%0.77%0.83%0.05%1.81%4.00%

Просадки

Сравнение просадок AMOM и QRFT

Максимальная просадка AMOM за все время составила -39.68%, что больше максимальной просадки QRFT в -30.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMOM и QRFT.

Загрузка...

Показатели просадок

AMOMQRFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.68%

-30.19%

-9.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-12.31%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.68%

-28.20%

-11.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.58%

-5.56%

-2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.05%

-6.94%

-4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

2.68%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности AMOM и QRFT

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что AMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMOMQRFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.91%

5.66%

+3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.66%

10.41%

+7.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.27%

18.99%

+6.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.52%

17.46%

+6.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.98%

20.24%

+4.74%