Сравнение AMOM с HYLD
AMOM (QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF) and HYLD (High Yield ETF) are both exchange-traded funds - AMOM is a Momentum fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while HYLD is a High Yield Bonds fund actively managed by Exchange Traded Concepts. Both are actively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. AMOM charges 0.75%/yr vs 1.29%/yr for HYLD.
Доходность
Сравнение доходности AMOM и HYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AMOM
- 1 день
- -4.33%
- 1 месяц
- 5.97%
- С начала года
- 26.78%
- 6 месяцев
- 24.27%
- 1 год
- 40.35%
- 3 года*
- 26.54%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- —
HYLD
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMOM и HYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMOM QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF | 26.78% | 7.69% | 35.79% | 27.06% | -26.29% | 13.08% | 53.81% | 9.64% |
HYLD High Yield ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.80% | -11.48% | 5.41% | 3.11% | 0.90% |
Correlation
The correlation between AMOM and HYLD is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2019 г. | 0.20 |
The correlation between AMOM and HYLD shifts across timeframes, from 0.05 (3 years) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMOM vs. HYLD — Ранг доходности на риск
AMOM
HYLD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AMOM c HYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) и High Yield ETF (HYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMOM | HYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.70 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMOM и HYLD
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMOM | HYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.68% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.10% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.26% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.33% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.75% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMOM и HYLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMOM | HYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.29% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.26% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.22% | — | — |
Сравнение комиссий AMOM и HYLD
AMOM берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии HYLD в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMOM и HYLD
Дивидендная доходность AMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, тогда как HYLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMOM QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF | 0.07% | 0.09% | 0.00% | 0.47% | 0.72% | 0.74% | 24.31% | 5.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYLD High Yield ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.67% | 7.86% | 6.45% | 7.52% | 7.46% | 7.97% | 7.18% | 6.59% | 10.87% |
Часто задаваемые вопросы
AMOM and HYLD have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMOM is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMOM is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for HYLD.
AMOM has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.00% for HYLD.
AMOM is categorized as Momentum, while HYLD is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.75% for AMOM and 1.29% for HYLD.
Подберите оптимальное распределение для AMOM и HYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор