PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMND с XES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMND с XES

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMND (ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050) and XES (SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF) are both Energy Equities funds - AMND tracks the Alerian Midstream Energy Dividend Index while XES tracks the S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Both are passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMND charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for XES.

Доходность

Сравнение доходности AMND и XES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050 (AMND) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AMND

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XES

1 день
-0.56%
1 месяц
-4.59%
С начала года
50.69%
6 месяцев
43.67%
1 год
97.14%
3 года*
19.81%
5 лет*
13.75%
10 лет*
-2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMND и XES

2026 (YTD)202520242023202220212020
AMND
ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050		0.00%0.00%40.42%13.60%21.27%34.91%10.45%
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		50.69%5.89%-5.44%6.68%62.03%12.00%33.86%

Correlation

The correlation between AMND and XES is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2020 г.

0.64

The correlation between AMND and XES shifts across timeframes, from 0.38 (3 years) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AMND и XES

Секторы
AMND
XES

Сырьевые материалы

0.0%

-

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Потребительский циклический сектор

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Энергетика

0.0%
97.5%

Финансовые услуги

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Промышленность

0.0%
2.5%

Недвижимость

0.0%

-

Технологии

0.0%

-

Коммунальные услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

AMND
0.0%
XES

-

Коммуникационные услуги

AMND
0.0%
XES

-

Потребительский циклический сектор

AMND
0.0%
XES

-

Потребительский защитный сектор

AMND
0.0%
XES

-

Энергетика

AMND
0.0%
XES
97.5%

Финансовые услуги

AMND
0.0%
XES

-

Здравоохранение

AMND
0.0%
XES

-

Промышленность

AMND
0.0%
XES
2.5%

Недвижимость

AMND
0.0%
XES

-

Технологии

AMND
0.0%
XES

-

Коммунальные услуги

AMND
0.0%
XES

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050

SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

Часто сравнивают с AMND:
AMND с AMNAAMND с IEOAMND с MINTAMND с BDCXAMND с ENFRAMND с LBAYAMND с CTRA
Часто сравнивают с XES:
XES с OIHXES с XLEXES с IEZXES с PSCEXES с PXJXES с VDEXES с FENY

Доходность на риск

AMND vs. XES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMND
XES
Ранг доходности на риск XES: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XES: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XES: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XES: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XES: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XES: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMND c XES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050 (AMND) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AMND vs. XES - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMNDXESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.23

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

-0.07

—

Просадки

Сравнение просадок AMND и XES

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMNDXESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-95.65%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.84%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-45.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-91.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-70.90%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-54.36%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.64%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AMND и XES

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMNDXESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.22%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

20.52%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

30.50%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

39.04%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

45.04%

—

Сравнение комиссий AMND и XES

AMND берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XES в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMND и XES

AMND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMND
ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050		0.00%0.00%5.14%6.56%6.37%7.10%2.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		1.12%1.69%1.31%0.66%0.36%1.81%1.33%1.43%1.14%1.68%0.64%2.47%

Часто задаваемые вопросы

AMND and XES have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XES is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XES is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for AMND.

XES has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.00% for AMND.

AMND tracks Alerian Midstream Energy Dividend Index, while XES tracks S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. They also come from different issuers: UBS and State Street. Their fees differ too: 0.75% for AMND and 0.35% for XES.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMND и XES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор