PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMND с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMND с JEPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AMND (ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - AMND is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Dividend Index, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. AMND is passively managed, while JEPI is actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. AMND charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности AMND и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050 (AMND) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AMND

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.54%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.05%
1 год
8.25%
3 года*
9.05%
5 лет*
7.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMND и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
AMND
ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050		0.00%0.00%40.42%13.60%21.27%34.91%10.45%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.69%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%12.69%

Correlation

The correlation between AMND and JEPI is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2020 г.

0.40

The correlation between AMND and JEPI shifts across timeframes, from 0.30 (3 years) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AMND и JEPI

Секторы
AMND
JEPI

Сырьевые материалы

0.0%
1.9%

Коммуникационные услуги

0.0%
6.9%

Потребительский циклический сектор

0.0%
11.7%

Потребительский защитный сектор

0.0%
9.6%

Энергетика

0.0%
3.5%

Финансовые услуги

0.0%
9.8%

Здравоохранение

0.0%
14.1%

Промышленность

0.0%
13.8%

Недвижимость

0.0%
3.5%

Технологии

0.0%
19.1%

Коммунальные услуги

0.0%
6.2%

Сырьевые материалы

AMND
0.0%
JEPI
1.9%

Коммуникационные услуги

AMND
0.0%
JEPI
6.9%

Потребительский циклический сектор

AMND
0.0%
JEPI
11.7%

Потребительский защитный сектор

AMND
0.0%
JEPI
9.6%

Энергетика

AMND
0.0%
JEPI
3.5%

Финансовые услуги

AMND
0.0%
JEPI
9.8%

Здравоохранение

AMND
0.0%
JEPI
14.1%

Промышленность

AMND
0.0%
JEPI
13.8%

Недвижимость

AMND
0.0%
JEPI
3.5%

Технологии

AMND
0.0%
JEPI
19.1%

Коммунальные услуги

AMND
0.0%
JEPI
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с AMND:
AMND с AMNAAMND с IEOAMND с MINTAMND с BDCXAMND с ENFRAMND с LBAYAMND с CTRA
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

AMND vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMND
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMND c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050 (AMND) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AMND vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMNDJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

1.02

—

Просадки

Сравнение просадок AMND и JEPI

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMNDJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-13.71%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.68%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-4.31%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-2.12%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.08%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AMND и JEPI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMNDJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.46%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.10%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

7.87%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

11.06%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

10.80%

—

Сравнение комиссий AMND и JEPI

AMND берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMND и JEPI

AMND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.23%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
AMND
ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050		0.00%0.00%5.14%6.56%6.37%7.10%2.49%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.23%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%

Часто задаваемые вопросы

AMND and JEPI have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for AMND.

JEPI has the higher dividend yield at 8.23%, compared with 0.00% for AMND.

AMND is categorized as Energy Equities, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: UBS and JPMorgan. Their fees differ too: 0.75% for AMND and 0.35% for JEPI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMND и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор