Сравнение AMLP с VRAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alerian MLP ETF (AMLP) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI).
AMLP и VRAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMLP - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г.. VRAI - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx Real Asset Income Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AMLP и VRAI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMLP и VRAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMLP Alerian MLP ETF | 14.20% | 5.78% | 22.76% | 21.40% | 25.47% | 39.09% | -32.26% | -4.12% |
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 17.47% | 6.67% | 2.66% | 6.12% | -9.96% | 24.35% | -5.94% | 5.61% |
Доходность по периодам
С начала года, AMLP показывает доходность 14.20%, что значительно ниже, чем у VRAI с доходностью 17.47%.
AMLP
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 14.20%
- 6 месяцев
- 16.89%
- 1 год
- 9.93%
- 3 года*
- 20.27%
- 5 лет*
- 20.38%
- 10 лет*
- 8.63%
VRAI
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 2.46%
- С начала года
- 17.47%
- 6 месяцев
- 15.58%
- 1 год
- 19.95%
- 3 года*
- 10.42%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMLP и VRAI
AMLP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VRAI в 0.55%.
Доходность на риск
AMLP vs. VRAI — Ранг доходности на риск
AMLP
VRAI
Сравнение AMLP c VRAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP ETF (AMLP) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMLP | VRAI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.12 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 1.56 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.24 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 1.33 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | 6.15 | -4.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMLP | VRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.12 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.38 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.27 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между AMLP и VRAI составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMLP и VRAI
Дивидендная доходность AMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности VRAI в 3.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMLP Alerian MLP ETF | 7.54% | 8.36% | 7.70% | 7.86% | 7.70% | 8.55% | 12.31% | 9.12% | 9.29% | 7.97% | 8.09% | 9.84% |
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 3.33% | 4.68% | 7.13% | 5.02% | 4.48% | 3.34% | 3.91% | 2.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AMLP и VRAI
Максимальная просадка AMLP за все время составила -77.19%, что больше максимальной просадки VRAI в -47.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMLP и VRAI.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMLP | VRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.19% | -47.51% | -29.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.27% | -15.73% | +1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.92% | -26.71% | +5.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -0.11% | -2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.57% | -10.33% | -7.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.60% | 3.40% | +2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMLP и VRAI
Текущая волатильность для Alerian MLP ETF (AMLP) составляет 2.92%, в то время как у Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) волатильность равна 3.12%. Это указывает на то, что AMLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMLP | VRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 3.12% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 8.90% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.08% | 17.84% | -1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.18% | 16.69% | +3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.84% | 22.34% | +5.50% |