Сравнение AMLP с SDOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alerian MLP ETF (AMLP) и ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG).
AMLP и SDOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMLP - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г.. SDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 29 июн. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AMLP и SDOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMLP и SDOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMLP Alerian MLP ETF | 14.20% | 5.78% | 22.76% | 21.40% | 25.47% | 39.09% | -32.26% | 5.99% | -12.67% | -7.89% |
SDOG ALPS Sector Dividend Dogs ETF | 8.59% | 11.12% | 14.70% | 4.19% | -0.20% | 24.59% | -0.35% | 24.02% | -11.43% | 12.65% |
Доходность по периодам
С начала года, AMLP показывает доходность 14.20%, что значительно выше, чем у SDOG с доходностью 8.59%. За последние 10 лет акции AMLP уступали акциям SDOG по среднегодовой доходности: 8.63% против 9.38% соответственно.
AMLP
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 14.20%
- 6 месяцев
- 16.89%
- 1 год
- 9.93%
- 3 года*
- 20.27%
- 5 лет*
- 20.38%
- 10 лет*
- 8.63%
SDOG
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 8.59%
- 6 месяцев
- 10.01%
- 1 год
- 16.26%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- 9.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMLP и SDOG
AMLP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SDOG в 0.40%.
Доходность на риск
AMLP vs. SDOG — Ранг доходности на риск
AMLP
SDOG
Сравнение AMLP c SDOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP ETF (AMLP) и ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMLP | SDOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.01 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 1.48 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.21 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 1.34 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | 5.74 | -4.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMLP | SDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.01 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.58 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.49 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.63 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между AMLP и SDOG составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMLP и SDOG
Дивидендная доходность AMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности SDOG в 3.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMLP Alerian MLP ETF | 7.54% | 8.36% | 7.70% | 7.86% | 7.70% | 8.55% | 12.31% | 9.12% | 9.29% | 7.97% | 8.09% | 9.84% |
SDOG ALPS Sector Dividend Dogs ETF | 3.52% | 3.68% | 3.86% | 4.29% | 3.87% | 3.62% | 3.63% | 3.37% | 4.03% | 3.27% | 3.32% | 3.61% |
Просадки
Сравнение просадок AMLP и SDOG
Максимальная просадка AMLP за все время составила -77.19%, что больше максимальной просадки SDOG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMLP и SDOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMLP | SDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.19% | -43.56% | -33.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.27% | -13.12% | -1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.92% | -19.84% | -1.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.62% | -43.56% | -29.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -3.25% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.57% | -4.96% | -12.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.60% | 3.08% | +2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMLP и SDOG
Alerian MLP ETF (AMLP) и ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) имеют волатильность 2.92% и 3.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMLP | SDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 3.03% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 8.43% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.08% | 16.14% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.18% | 15.48% | +4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.84% | 19.09% | +8.75% |