PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMLP с MLPB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMLP с MLPB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alerian MLP ETF (AMLP) и ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB).

AMLP и MLPB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMLP - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г.. MLPB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Alerian MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AMLP и MLPB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alerian MLP ETF (AMLP) и ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMLP и MLPB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMLP
Alerian MLP ETF		14.20%5.78%22.76%21.40%25.47%39.09%-32.26%5.99%-12.67%-7.89%
MLPB
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B		16.69%7.40%25.53%22.01%30.22%39.42%-30.80%5.69%-8.79%-9.71%

Доходность по периодам

С начала года, AMLP показывает доходность 14.20%, что значительно ниже, чем у MLPB с доходностью 16.69%. За последние 10 лет акции AMLP уступали акциям MLPB по среднегодовой доходности: 8.63% против 9.55% соответственно.

AMLP

1 день
-1.16%
1 месяц
1.15%
С начала года
14.20%
6 месяцев
16.89%
1 год
9.93%
3 года*
20.27%
5 лет*
20.38%
10 лет*
8.63%

MLPB

1 день
-1.54%
1 месяц
1.21%
С начала года
16.69%
6 месяцев
20.26%
1 год
11.98%
3 года*
22.94%
5 лет*
23.10%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alerian MLP ETF

ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B

Часто сравнивают с AMLP:
AMLP с MLPAAMLP с ENFRAMLP с XLEAMLP с SPYAMLP с VDEAMLP с ETAMLP с KYN
Часто сравнивают с MLPB:
MLPB с AMZAMLPB с MLPRMLPB с MLPXMLPB с VOOMLPB с ATMPMLPB с VCLNMLPB с MPLX

Сравнение комиссий AMLP и MLPB

AMLP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии MLPB в 0.85%.

AMLP
Alerian MLP ETF
MLPB
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B

Доходность на риск

AMLP vs. MLPB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMLP
Ранг доходности на риск AMLP: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMLP: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP: 2525
Ранг коэф-та Мартина
MLPB
Ранг доходности на риск MLPB: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPB: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPB: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPB: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPB: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPB: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMLP c MLPB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP ETF (AMLP) и ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMLPMLPBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.64

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

0.93

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.14

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

0.69

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.72

1.81

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMLP vs. MLPB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMLP на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MLPB равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMLP и MLPB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMLPMLPBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.64

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

1.15

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.34

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.23

-0.01

Корреляция

Корреляция между AMLP и MLPB составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMLP и MLPB

Дивидендная доходность AMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности MLPB в 5.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMLP
Alerian MLP ETF		7.54%8.36%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%
MLPB
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B		5.83%6.51%5.95%6.37%6.00%6.98%11.93%7.98%8.11%7.23%6.85%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMLP и MLPB

Максимальная просадка AMLP за все время составила -77.19%, что больше максимальной просадки MLPB в -71.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMLP и MLPB.

Загрузка...

Показатели просадок

AMLPMLPBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.19%

-71.93%

-5.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.27%

-16.49%

+2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-20.41%

-0.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.62%

-71.93%

-0.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-2.68%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.57%

-15.03%

-2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.60%

6.26%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности AMLP и MLPB

Текущая волатильность для Alerian MLP ETF (AMLP) составляет 2.92%, в то время как у ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что AMLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMLPMLPBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

3.72%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

8.96%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.08%

18.75%

-2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.18%

20.14%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.84%

28.10%

-0.26%