Сравнение AMLP с EVIM
AMLP (Alerian MLP ETF) and EVIM (Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF) are both exchange-traded funds - AMLP is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index, while EVIM is a Municipal Bonds fund actively managed by Eaton Vance. AMLP is passively managed, while EVIM is actively managed. Over the past year, AMLP returned 15.28% vs 7.55% for EVIM. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. AMLP charges 0.90%/yr vs 0.29%/yr for EVIM.
Доходность
Сравнение доходности AMLP и EVIM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMLP показывает доходность 14.23%, что значительно выше, чем у EVIM с доходностью 1.73%.
AMLP
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- 14.23%
- 6 месяцев
- 13.82%
- 1 год
- 15.28%
- 3 года*
- 20.10%
- 5 лет*
- 15.96%
- 10 лет*
- 6.53%
EVIM
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 7.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMLP и EVIM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AMLP Alerian MLP ETF | 14.23% | 5.78% | 22.76% | 1.04% |
EVIM Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF | 1.73% | 5.85% | 1.65% | 6.83% |
Correlation
The correlation between AMLP and EVIM is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | -0.01 |
Over the past year, the inverse relationship between AMLP and EVIM has strengthened: their correlation has moved from -0.01 to -0.21, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMLP vs. EVIM — Ранг доходности на риск
AMLP
EVIM
Сравнение AMLP c EVIM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP ETF (AMLP) и Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF (EVIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMLP | EVIM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.65 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.48 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | 7.89 | -2.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMLP и EVIM
Максимальная просадка AMLP за все время составила -77.19%, что больше максимальной просадки EVIM в -4.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMLP и EVIM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMLP | EVIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.19% | -4.23% | -72.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.94% | -3.05% | -5.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.27% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.92% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -0.66% | -5.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.36% | -0.88% | -16.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 0.96% | +2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMLP и EVIM
Alerian MLP ETF (AMLP) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF (EVIM) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что AMLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMLP | EVIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.02% | 0.71% | +4.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.02% | 1.98% | +7.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.11% | 2.77% | +9.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.77% | 3.82% | +15.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.68% | 3.82% | +23.86% |
Сравнение комиссий AMLP и EVIM
AMLP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии EVIM в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMLP и EVIM
Дивидендная доходность AMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.78%, что больше доходности EVIM в 3.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMLP Alerian MLP ETF | 7.78% | 8.36% | 7.70% | 7.86% | 7.70% | 8.55% | 12.31% | 9.12% | 9.29% | 7.97% | 8.09% | 9.84% |
EVIM Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF | 3.53% | 3.58% | 3.56% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMLP and EVIM have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMLP has higher volatility (5.02%) compared to EVIM (0.71%). In terms of maximum drawdown, AMLP dropped -77.19% vs EVIM's -4.23%.
On 1-year performance, AMLP leads with 15.28% vs 7.55% for EVIM. On fees, EVIM is cheaper at 0.29% per year. On volatility, EVIM has been the lower-risk option at 0.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMLP has performed better with a 15.28% return vs 7.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EVIM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.90% for AMLP.
AMLP has the higher dividend yield at 7.78%, compared with 3.53% for EVIM.
AMLP is categorized as MLPs, while EVIM is Municipal Bonds. They also come from different issuers: SS&C and Eaton Vance. Their fees differ too: 0.90% for AMLP and 0.29% for EVIM.
EVIM currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMLP и EVIM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор