PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMLP с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMLP с BRK-B

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

AMLP (Alerian MLP ETF) is MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, AMLP returned 6.92%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMLP и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alerian MLP ETF (AMLP) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMLP показывает доходность 15.29%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции AMLP уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 6.92% против 13.22% соответственно.

AMLP

1 день
-0.34%
1 месяц
-3.23%
С начала года
15.29%
6 месяцев
14.35%
1 год
15.02%
3 года*
20.22%
5 лет*
15.26%
10 лет*
6.92%

BRK-B

1 день
0.71%
1 месяц
1.07%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.06%
1 год
0.35%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMLP и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMLP
Alerian MLP ETF		15.29%5.78%22.76%21.40%25.47%39.09%-32.26%5.99%-12.67%-7.89%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.67%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between AMLP and BRK-B is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2010 г.

0.38

Over the past year, the correlation between AMLP and BRK-B has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alerian MLP ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с AMLP:
AMLP с MLPAAMLP с ENFRAMLP с XLEAMLP с SPYAMLP с ETAMLP с VDEAMLP с KYN
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

AMLP vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMLP
Ранг доходности на риск AMLP: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMLP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP: 3939
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMLP c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP ETF (AMLP) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMLPBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
-0.02

+1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
0.08

+1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.01

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

-0.02

+1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.35

-0.05

+5.40

AMLP vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMLP на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMLP и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMLP и BRK-B

Максимальная просадка AMLP за все время составила -77.19%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMLP и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMLPBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.19%

-53.86%

-23.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-9.42%

+0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.27%

-14.95%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-26.58%

+5.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.62%

-29.57%

-43.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.94%

-9.36%

+4.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.37%

-11.07%

-6.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

4.53%

-1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности AMLP и BRK-B

Alerian MLP ETF (AMLP) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что AMLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMLPBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

3.95%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

10.78%

-2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.84%

14.38%

-2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.95%

17.12%

+2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.67%

19.44%

+8.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMLP и BRK-B

Дивидендная доходность AMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMLP
Alerian MLP ETF		7.71%8.36%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AMLP and BRK-B have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMLP has higher volatility (4.71%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, AMLP dropped -77.19% vs BRK-B's -53.86%.

AMLP currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMLP и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор