PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMLP с ASG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMLP с ASG

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

AMLP (Alerian MLP ETF) is MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index, while ASG (Liberty All-Star Growth) is a stock. Over the past 10 years, AMLP returned 6.58%/yr vs 11.35%/yr for ASG. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. AMLP charges 0.90%/yr vs 1.11%/yr for ASG.

Доходность

Сравнение доходности AMLP и ASG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alerian MLP ETF (AMLP) и Liberty All-Star Growth (ASG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMLP показывает доходность 16.71%, что значительно выше, чем у ASG с доходностью 2.48%. За последние 10 лет акции AMLP уступали акциям ASG по среднегодовой доходности: 6.58% против 11.35% соответственно.

AMLP

1 день
-0.90%
1 месяц
1.19%
С начала года
16.71%
6 месяцев
14.37%
1 год
17.34%
3 года*
20.21%
5 лет*
16.98%
10 лет*
6.58%

ASG

1 день
-3.17%
1 месяц
-1.14%
С начала года
2.48%
6 месяцев
1.33%
1 год
6.68%
3 года*
8.78%
5 лет*
-1.19%
10 лет*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMLP и ASG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMLP
Alerian MLP ETF		16.71%5.78%22.76%21.40%25.47%39.09%-32.26%5.99%-12.67%-7.89%
ASG
Liberty All-Star Growth		2.48%2.21%16.78%16.23%-40.91%22.60%37.99%60.54%-14.35%44.64%

Correlation

The correlation between AMLP and ASG is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2010 г.

0.37

Over the past year, the correlation between AMLP and ASG has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alerian MLP ETF

Liberty All-Star Growth

Часто сравнивают с AMLP:
AMLP с MLPAAMLP с ENFRAMLP с XLEAMLP с SPYAMLP с ETAMLP с VDEAMLP с KYN
Часто сравнивают с ASG:
ASG с USAASG с AODASG с SPYASG с SCHGASG с VOOASG с BRK-AASG с BST

Доходность на риск

AMLP vs. ASG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMLP
Ранг доходности на риск AMLP: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMLP: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP: 4444
Ранг коэф-та Мартина
ASG
Ранг доходности на риск ASG: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMLP c ASG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP ETF (AMLP) и Liberty All-Star Growth (ASG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMLPASGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
0.39

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
0.66

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.08

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

0.44

+1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.93

1.63

+5.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMLP vs. ASG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMLP на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа ASG равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMLP и ASG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMLPASGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

0.39

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

-0.05

+0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.45

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.21

+0.01

Просадки

Сравнение просадок AMLP и ASG

Максимальная просадка AMLP за все время составила -77.19%, что больше максимальной просадки ASG в -66.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMLP и ASG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMLPASGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.19%

-66.77%

-10.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-15.77%

+6.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.27%

-25.25%

+10.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-45.91%

+24.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.62%

-45.91%

-26.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.77%

-20.35%

+16.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.39%

-17.61%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

4.23%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности AMLP и ASG

Текущая волатильность для Alerian MLP ETF (AMLP) составляет 4.68%, в то время как у Liberty All-Star Growth (ASG) волатильность равна 5.84%. Это указывает на то, что AMLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMLPASGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

5.84%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

13.94%

-5.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.81%

17.76%

-5.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.99%

22.87%

-2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.67%

25.08%

+2.59%

Сравнение комиссий AMLP и ASG

AMLP берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии ASG в 1.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMLP и ASG

Дивидендная доходность AMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.62%, что меньше доходности ASG в 9.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMLP
Alerian MLP ETF		7.62%8.36%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%
ASG
Liberty All-Star Growth		9.04%8.68%8.32%8.14%10.14%11.33%7.68%7.08%10.48%7.58%8.61%16.81%

Часто задаваемые вопросы

AMLP and ASG have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASG has higher volatility (5.84%) compared to AMLP (4.68%). In terms of maximum drawdown, AMLP dropped -77.19% vs ASG's -66.77%.

AMLP currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMLP и ASG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор