PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMLP с AMTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMLP с AMTR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMLP (Alerian MLP ETF) and AMTR (ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN) are both MLPs funds - AMLP tracks the Alerian MLP Infrastructure Index while AMTR tracks the Alerian Midstream Energy Index. Both are passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMLP charges 0.90%/yr vs 0.75%/yr for AMTR.

Доходность

Сравнение доходности AMLP и AMTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alerian MLP ETF (AMLP) и ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN (AMTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AMLP

1 день
-0.27%
1 месяц
-0.57%
С начала года
16.31%
6 месяцев
14.89%
1 год
17.06%
3 года*
20.15%
5 лет*
16.90%
10 лет*
6.76%

AMTR

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMLP и AMTR

2026 (YTD)202520242023202220212020
AMLP
Alerian MLP ETF		16.31%5.78%22.76%21.40%25.47%39.09%22.72%
AMTR
ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN		0.00%0.00%44.68%12.75%20.41%36.99%15.24%

Correlation

The correlation between AMLP and AMTR is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2020 г.

0.78

The correlation between AMLP and AMTR shifts across timeframes, from 0.51 (3 years) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AMLP и AMTR

Секторы
AMLP
AMTR

Энергетика

97.7%
0.0%

Коммунальные услуги

2.3%
0.0%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

0.0%

Промышленность

-

0.0%

Недвижимость

-

0.0%

Технологии

-

0.0%

Энергетика

AMLP
97.7%
AMTR
0.0%

Коммунальные услуги

AMLP
2.3%
AMTR
0.0%

Сырьевые материалы

AMLP

-

AMTR
0.0%

Коммуникационные услуги

AMLP

-

AMTR
0.0%

Потребительский циклический сектор

AMLP

-

AMTR
0.0%

Потребительский защитный сектор

AMLP

-

AMTR
0.0%

Финансовые услуги

AMLP

-

AMTR
0.0%

Здравоохранение

AMLP

-

AMTR
0.0%

Промышленность

AMLP

-

AMTR
0.0%

Недвижимость

AMLP

-

AMTR
0.0%

Технологии

AMLP

-

AMTR
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alerian MLP ETF

ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN

Часто сравнивают с AMLP:
AMLP с MLPAAMLP с ENFRAMLP с XLEAMLP с SPYAMLP с ETAMLP с VDEAMLP с KYN
Часто сравнивают с AMTR:
AMTR с AMNAAMTR с SATOAMTR с KYNAMTR с ENFRAMTR с KBWPAMTR с VUGAMTR с VDE

Доходность на риск

AMLP vs. AMTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMLP
Ранг доходности на риск AMLP: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMLP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP: 3939
Ранг коэф-та Мартина
AMTR
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMLP c AMTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP ETF (AMLP) и ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN (AMTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMLPAMTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.37

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMLP vs. AMTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMLPAMTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

—

—

Просадки

Сравнение просадок AMLP и AMTR

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMLPAMTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.19%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.27%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.10%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.40%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности AMLP и AMTR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMLPAMTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.98%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.68%

—

—

Сравнение комиссий AMLP и AMTR

AMLP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии AMTR в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMLP и AMTR

Дивидендная доходность AMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, тогда как AMTR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMLP
Alerian MLP ETF		7.64%8.36%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%
AMTR
ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AMLP and AMTR have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AMTR is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AMTR is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.90% for AMLP.

AMLP has the higher dividend yield at 7.64%, compared with 0.00% for AMTR.

AMLP tracks Alerian MLP Infrastructure Index, while AMTR tracks Alerian Midstream Energy Index. They also come from different issuers: SS&C and UBS. Their fees differ too: 0.90% for AMLP and 0.75% for AMTR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMLP и AMTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор