Сравнение AMJB с XOP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alerian MLP Index ETN (AMJB) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP).
AMJB и XOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMJB - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Alerian MLP Index. Фонд был запущен 26 янв. 2024 г.. XOP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AMJB и XOP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMJB и XOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMJB Alerian MLP Index ETN | 17.28% | 7.91% | 17.90% |
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 44.59% | -2.15% | 1.10% |
Доходность по периодам
С начала года, AMJB показывает доходность 17.28%, что значительно ниже, чем у XOP с доходностью 44.59%.
AMJB
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- 17.28%
- 6 месяцев
- 20.78%
- 1 год
- 13.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XOP
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- 18.76%
- С начала года
- 44.59%
- 6 месяцев
- 39.10%
- 1 год
- 41.36%
- 3 года*
- 15.28%
- 5 лет*
- 19.07%
- 10 лет*
- 6.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMJB и XOP
AMJB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XOP в 0.35%.
Доходность на риск
AMJB vs. XOP — Ранг доходности на риск
AMJB
XOP
Сравнение AMJB c XOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP Index ETN (AMJB) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMJB | XOP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.24 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.68 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.24 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 1.78 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | 5.81 | -3.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMJB | XOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.24 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.07 | +1.08 |
Корреляция
Корреляция между AMJB и XOP составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMJB и XOP
Дивидендная доходность AMJB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности XOP в 1.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMJB Alerian MLP Index ETN | 5.71% | 6.52% | 5.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 1.79% | 2.62% | 2.45% | 2.63% | 2.47% | 1.61% | 2.34% | 1.47% | 0.99% | 0.76% | 0.76% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок AMJB и XOP
Максимальная просадка AMJB за все время составила -16.98%, что меньше максимальной просадки XOP в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMJB и XOP.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMJB | XOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.98% | -90.27% | +73.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.98% | -23.81% | +6.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.00% | -32.42% | +29.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -42.64% | +38.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.38% | 7.32% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMJB и XOP
Текущая волатильность для Alerian MLP Index ETN (AMJB) составляет 3.70%, в то время как у SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что AMJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMJB | XOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 7.05% | -3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.23% | 19.16% | -8.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.11% | 33.50% | -13.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.74% | 34.15% | -16.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.74% | 40.28% | -22.54% |