Сравнение AMJB с XLEI
AMJB (Alerian MLP Index ETN) and XLEI (State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both Energy Equities funds - AMJB tracks the Alerian MLP Index while XLEI tracks the S&P Energy Select Sector. Both are passively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMJB charges 0.85%/yr vs 0.35%/yr for XLEI.
Доходность
Сравнение доходности AMJB и XLEI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMJB показывает доходность 17.69%, что значительно ниже, чем у XLEI с доходностью 20.42%.
AMJB
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 17.69%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 15.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLEI
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 1.40%
- С начала года
- 20.42%
- 6 месяцев
- 20.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMJB и XLEI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMJB Alerian MLP Index ETN | 17.69% | -3.39% |
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 20.42% | 6.77% |
Correlation
The correlation between AMJB and XLEI is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMJB vs. XLEI — Ранг доходности на риск
AMJB
XLEI
Сравнение AMJB c XLEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP Index ETN (AMJB) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMJB | XLEI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMJB | XLEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 2.65 | -1.95 |
Просадки
Сравнение просадок AMJB и XLEI
Максимальная просадка AMJB за все время составила -17.70%, что больше максимальной просадки XLEI в -7.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMJB и XLEI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMJB | XLEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.70% | -7.98% | -9.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -0.97% | -5.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -1.52% | -3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMJB и XLEI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMJB | XLEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.37% | 13.16% | +2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.19% | 13.16% | +5.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.19% | 13.16% | +5.03% |
Сравнение комиссий AMJB и XLEI
AMJB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XLEI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMJB и XLEI
AMJB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLEI за последние двенадцать месяцев составляет около 16.59%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMJB Alerian MLP Index ETN | 0.00% | 0.00% |
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 16.59% | 10.17% |
Часто задаваемые вопросы
AMJB and XLEI have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLEI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLEI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for AMJB.
XLEI has the higher dividend yield at 16.59%, compared with 0.00% for AMJB.
AMJB tracks Alerian MLP Index, while XLEI tracks S&P Energy Select Sector. They also come from different issuers: JPMorgan and State Street. Their fees differ too: 0.85% for AMJB and 0.35% for XLEI.
Подберите оптимальное распределение для AMJB и XLEI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор