Сравнение AMJB с TPZ
AMJB (Alerian MLP Index ETN) and TPZ (Tortoise Electrification Infrastructure ETF) are both Energy Equities funds. AMJB is passively managed, while TPZ is actively managed. Over the past year, AMJB returned 19.62% vs 13.35% for TPZ. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AMJB и TPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMJB показывает доходность 20.66%, что значительно выше, чем у TPZ с доходностью 10.28%.
AMJB
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 6.86%
- 6 месяцев
- 14.64%
- С начала года
- 20.66%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TPZ
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 2.16%
- 6 месяцев
- 7.44%
- С начала года
- 10.28%
- 1 год
- 13.35%
- 3 года*
- 25.21%
- 5 лет*
- 18.00%
- 10 лет*
- 8.62%
Сравнение доходности по годам AMJB и TPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMJB Alerian MLP Index ETN | 20.66% | 1.36% | 10.85% |
TPZ Tortoise Electrification Infrastructure ETF | 10.28% | 5.67% | 52.22% |
Correlation
The correlation between AMJB and TPZ is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between AMJB and TPZ has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMJB vs. TPZ — Ранг доходности на риск
AMJB
TPZ
Сравнение AMJB c TPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP Index ETN (AMJB) и Tortoise Electrification Infrastructure ETF (TPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMJB | TPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.17 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 2.13 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | 4.70 | +0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMJB и TPZ
Максимальная просадка AMJB за все время составила -17.70%, что меньше максимальной просадки TPZ в -78.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMJB и TPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMJB | TPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.70% | -78.17% | +60.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -6.29% | -5.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.78% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.68% | -2.59% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.08% | -11.88% | +6.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 2.84% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMJB и TPZ
Alerian MLP Index ETN (AMJB) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с Tortoise Electrification Infrastructure ETF (TPZ) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что AMJB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMJB | TPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 3.91% | +3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.24% | 10.78% | +2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.56% | 13.76% | +2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.43% | 17.69% | +0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.43% | 27.70% | -9.27% |
Сравнение комиссий AMJB и TPZ
И AMJB, и TPZ имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMJB и TPZ
AMJB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMJB Alerian MLP Index ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TPZ Tortoise Electrification Infrastructure ETF | 3.69% | 3.99% | 5.88% | 8.99% | 9.52% | 4.77% | 8.80% | 8.84% | 9.41% | 7.28% | 6.88% | 9.68% |
Часто задаваемые вопросы
AMJB and TPZ have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMJB has higher volatility (7.49%) compared to TPZ (3.91%). In terms of maximum drawdown, AMJB dropped -17.70% vs TPZ's -78.17%.
On 1-year performance, AMJB leads with 19.62% vs 13.35% for TPZ. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, TPZ has been the lower-risk option at 3.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMJB has performed better with a 19.62% return vs 13.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMJB and TPZ have the same expense ratio: 0.85% per year.
TPZ has the higher dividend yield at 3.69%, compared with 0.00% for AMJB.
They also come from different issuers: JPMorgan and Tortoise.
AMJB currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMJB и TPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор