Сравнение AMJB с TNGY
AMJB (Alerian MLP Index ETN) and TNGY (Tortoise Energy Fund) are both Energy Equities funds. AMJB is passively managed, while TNGY is actively managed. Over the past year, AMJB returned 13.35% vs 12.82% for TNGY. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AMJB и TNGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMJB показывает доходность 14.98%, что значительно выше, чем у TNGY с доходностью 10.84%.
AMJB
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -7.15%
- С начала года
- 14.98%
- 6 месяцев
- 14.48%
- 1 год
- 13.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TNGY
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- 10.84%
- 6 месяцев
- 11.42%
- 1 год
- 12.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMJB и TNGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMJB Alerian MLP Index ETN | 14.98% | -2.79% |
TNGY Tortoise Energy Fund | 10.84% | -2.37% |
Correlation
The correlation between AMJB and TNGY is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2025 г. | 0.51 |
The correlation between AMJB and TNGY has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMJB vs. TNGY — Ранг доходности на риск
AMJB
TNGY
Сравнение AMJB c TNGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP Index ETN (AMJB) и Tortoise Energy Fund (TNGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMJB | TNGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.14 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.31 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.57 | 3.85 | -0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMJB и TNGY
Максимальная просадка AMJB за все время составила -17.70%, что больше максимальной просадки TNGY в -9.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMJB и TNGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMJB | TNGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.70% | -9.79% | -7.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -9.79% | -2.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.22% | -7.56% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -3.58% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 3.34% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMJB и TNGY
Alerian MLP Index ETN (AMJB) и Tortoise Energy Fund (TNGY) имеют волатильность 6.58% и 6.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMJB | TNGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 6.56% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | 12.78% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.88% | 16.01% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.32% | 16.44% | +1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.32% | 16.44% | +1.88% |
Сравнение комиссий AMJB и TNGY
И AMJB, и TNGY имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMJB и TNGY
AMJB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TNGY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMJB Alerian MLP Index ETN | 0.00% | 0.00% |
TNGY Tortoise Energy Fund | 3.55% | 2.59% |
Часто задаваемые вопросы
AMJB and TNGY have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMJB has higher volatility (6.58%) compared to TNGY (6.56%). In terms of maximum drawdown, AMJB dropped -17.70% vs TNGY's -9.79%.
On 1-year performance, AMJB leads with 13.35% vs 12.82% for TNGY. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMJB has performed better with a 13.35% return vs 12.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMJB and TNGY have the same expense ratio: 0.85% per year.
TNGY has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 0.00% for AMJB.
They also come from different issuers: JPMorgan and Tortoise Capital.
AMJB currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMJB и TNGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор