Сравнение AMJB с NVIR
AMJB (Alerian MLP Index ETN) and NVIR (Horizon Kinetics Energy Remediation ETF) are both Energy Equities funds. AMJB is passively managed, while NVIR is actively managed. Over the past year, AMJB returned 15.68% vs 34.67% for NVIR. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AMJB и NVIR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMJB показывает доходность 17.69%, что значительно ниже, чем у NVIR с доходностью 22.17%.
AMJB
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 17.69%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 15.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVIR
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 22.17%
- 6 месяцев
- 19.29%
- 1 год
- 34.67%
- 3 года*
- 19.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMJB и NVIR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMJB Alerian MLP Index ETN | 17.69% | 1.36% | 10.85% |
NVIR Horizon Kinetics Energy Remediation ETF | 22.17% | 9.84% | 17.40% |
Correlation
The correlation between AMJB and NVIR is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2024 г. | 0.57 |
The correlation between AMJB and NVIR has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMJB vs. NVIR — Ранг доходности на риск
AMJB
NVIR
Сравнение AMJB c NVIR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP Index ETN (AMJB) и Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMJB | NVIR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.37 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 4.95 | -3.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | 14.32 | -9.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMJB | NVIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 2.18 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.90 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок AMJB и NVIR
Максимальная просадка AMJB за все время составила -17.70%, что меньше максимальной просадки NVIR в -22.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMJB и NVIR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMJB | NVIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.70% | -22.47% | +4.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.90% | -7.04% | -2.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -3.08% | -2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -4.58% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 2.43% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMJB и NVIR
Alerian MLP Index ETN (AMJB) и Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR) имеют волатильность 5.66% и 5.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMJB | NVIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 5.78% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | 12.26% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.37% | 16.05% | -0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.19% | 19.24% | -1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.19% | 19.24% | -1.05% |
Сравнение комиссий AMJB и NVIR
И AMJB, и NVIR имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMJB и NVIR
AMJB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVIR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMJB Alerian MLP Index ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVIR Horizon Kinetics Energy Remediation ETF | 0.75% | 0.92% | 1.50% | 1.34% |
Часто задаваемые вопросы
AMJB and NVIR have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVIR has higher volatility (5.78%) compared to AMJB (5.66%). In terms of maximum drawdown, AMJB dropped -17.70% vs NVIR's -22.47%.
On 1-year performance, NVIR leads with 34.67% vs 15.68% for AMJB. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, AMJB has been the lower-risk option at 5.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVIR has performed better with a 34.67% return vs 15.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMJB and NVIR have the same expense ratio: 0.85% per year.
NVIR has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.00% for AMJB.
They also come from different issuers: JPMorgan and Horizon.
NVIR currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMJB и NVIR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор