Сравнение AMJB с JTEK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alerian MLP Index ETN (AMJB) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK).
AMJB и JTEK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMJB - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Alerian MLP Index. Фонд был запущен 26 янв. 2024 г.. JTEK - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 4 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности AMJB и JTEK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMJB и JTEK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMJB Alerian MLP Index ETN | 15.58% | 7.91% | 17.90% |
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | -10.32% | 19.03% | 22.98% |
Доходность по периодам
С начала года, AMJB показывает доходность 15.58%, что значительно выше, чем у JTEK с доходностью -10.32%.
AMJB
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 15.58%
- 6 месяцев
- 19.80%
- 1 год
- 10.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JTEK
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -10.32%
- 6 месяцев
- -12.47%
- 1 год
- 18.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMJB и JTEK
AMJB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JTEK в 0.65%.
Доходность на риск
AMJB vs. JTEK — Ранг доходности на риск
AMJB
JTEK
Сравнение AMJB c JTEK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP Index ETN (AMJB) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMJB | JTEK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.65 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 1.09 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.15 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 0.92 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.83 | 2.77 | -0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMJB | JTEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.65 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.79 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между AMJB и JTEK составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMJB и JTEK
Дивидендная доходность AMJB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, тогда как JTEK не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMJB Alerian MLP Index ETN | 5.79% | 6.52% | 5.99% |
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AMJB и JTEK
Максимальная просадка AMJB за все время составила -16.98%, что меньше максимальной просадки JTEK в -30.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMJB и JTEK.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMJB | JTEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.98% | -30.61% | +13.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.98% | -22.02% | +5.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.41% | -16.91% | +12.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -5.66% | +1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.39% | 7.31% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMJB и JTEK
Текущая волатильность для Alerian MLP Index ETN (AMJB) составляет 3.85%, в то время как у JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что AMJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JTEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMJB | JTEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 9.74% | -5.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 19.53% | -9.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.16% | 29.17% | -9.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.76% | 27.48% | -9.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.76% | 27.48% | -9.72% |