Сравнение AMJB с JTEK
AMJB (Alerian MLP Index ETN) and JTEK (JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF) are both exchange-traded funds - AMJB is a Energy Equities fund tracking the Alerian MLP Index, while JTEK is a Technology Equities fund actively managed by JPMorgan. AMJB is passively managed, while JTEK is actively managed. Over the past year, AMJB returned 18.91% vs 38.02% for JTEK. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. AMJB charges 0.85%/yr vs 0.65%/yr for JTEK.
Доходность
Сравнение доходности AMJB и JTEK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMJB показывает доходность 18.59%, что значительно ниже, чем у JTEK с доходностью 21.18%.
AMJB
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 18.59%
- 6 месяцев
- 15.54%
- 1 год
- 18.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JTEK
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 10.08%
- С начала года
- 21.18%
- 6 месяцев
- 18.72%
- 1 год
- 38.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMJB и JTEK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMJB Alerian MLP Index ETN | 18.59% | 1.36% | 10.85% |
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | 21.18% | 19.03% | 22.98% |
Correlation
The correlation between AMJB and JTEK is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2024 г. | 0.18 |
The correlation between AMJB and JTEK shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMJB vs. JTEK — Ранг доходности на риск
AMJB
JTEK
Сравнение AMJB c JTEK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP Index ETN (AMJB) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMJB | JTEK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.26 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.74 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | 5.06 | +0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMJB | JTEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.57 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 1.26 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок AMJB и JTEK
Максимальная просадка AMJB за все время составила -17.70%, что меньше максимальной просадки JTEK в -30.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMJB и JTEK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMJB | JTEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.70% | -30.61% | +12.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.90% | -22.02% | +12.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.34% | -1.80% | -3.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -5.58% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 7.54% | -4.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMJB и JTEK
Текущая волатильность для Alerian MLP Index ETN (AMJB) составляет 5.67%, в то время как у JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что AMJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JTEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMJB | JTEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 7.27% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.14% | 18.75% | -6.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.32% | 24.32% | -9.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.18% | 27.36% | -9.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.18% | 27.36% | -9.18% |
Сравнение комиссий AMJB и JTEK
AMJB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JTEK в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMJB и JTEK
Ни AMJB, ни JTEK не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AMJB and JTEK have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JTEK has higher volatility (7.27%) compared to AMJB (5.67%). In terms of maximum drawdown, AMJB dropped -17.70% vs JTEK's -30.61%.
On 1-year performance, JTEK leads with 38.02% vs 18.91% for AMJB. On fees, JTEK is cheaper at 0.65% per year. On volatility, AMJB has been the lower-risk option at 5.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JTEK has performed better with a 38.02% return vs 18.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JTEK is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for AMJB.
AMJB and JTEK have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
AMJB is categorized as Energy Equities, while JTEK is Technology Equities. Their fees differ too: 0.85% for AMJB and 0.65% for JTEK.
JTEK currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMJB и JTEK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор