Сравнение AMJB с GDT
AMJB (Alerian MLP Index ETN) and GDT (WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund) are both exchange-traded funds - AMJB is a Energy Equities fund tracking the Alerian MLP Index, while GDT is a Tactical Allocation fund actively managed by WisdomTree. AMJB is passively managed, while GDT is actively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. AMJB charges 0.85%/yr vs 0.30%/yr for GDT.
Доходность
Сравнение доходности AMJB и GDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AMJB
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -7.15%
- С начала года
- 14.98%
- 6 месяцев
- 14.48%
- 1 год
- 13.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDT
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -8.60%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMJB и GDT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AMJB Alerian MLP Index ETN | 9.31% |
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | -14.30% |
Correlation
The correlation between AMJB and GDT is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMJB vs. GDT — Ранг доходности на риск
AMJB
GDT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AMJB c GDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP Index ETN (AMJB) и WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund (GDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMJB | GDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.57 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMJB и GDT
Максимальная просадка AMJB за все время составила -17.70%, что меньше максимальной просадки GDT в -22.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMJB и GDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMJB | GDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.70% | -22.61% | +4.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.22% | -22.49% | +14.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -11.03% | +6.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMJB и GDT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMJB | GDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.88% | 32.99% | -17.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.32% | 32.99% | -14.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.32% | 32.99% | -14.67% |
Сравнение комиссий AMJB и GDT
AMJB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GDT в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMJB и GDT
AMJB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
AMJB Alerian MLP Index ETN | 0.00% |
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | 1.91% |
Часто задаваемые вопросы
AMJB and GDT have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDT is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDT is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.85% for AMJB.
GDT has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 0.00% for AMJB.
AMJB is categorized as Energy Equities, while GDT is Tactical Allocation. They also come from different issuers: JPMorgan and WisdomTree. Their fees differ too: 0.85% for AMJB and 0.30% for GDT.
Подберите оптимальное распределение для AMJB и GDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор