Сравнение AMJB с GDT
AMJB (Alerian MLP Index ETN) and GDT (WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund) are both exchange-traded funds - AMJB is a Energy Equities fund tracking the Alerian MLP Index, while GDT is a Tactical Allocation fund actively managed by WisdomTree. AMJB is passively managed, while GDT is actively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. AMJB charges 0.85%/yr vs 0.30%/yr for GDT.
Доходность
Сравнение доходности AMJB и GDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AMJB
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 17.69%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 15.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDT
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMJB и GDT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AMJB Alerian MLP Index ETN | 10.34% |
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | -8.05% |
Correlation
The correlation between AMJB and GDT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2026 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMJB vs. GDT — Ранг доходности на риск
AMJB
GDT
Сравнение AMJB c GDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP Index ETN (AMJB) и WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund (GDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMJB | GDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMJB | GDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | -0.63 | +1.32 |
Просадки
Сравнение просадок AMJB и GDT
Максимальная просадка AMJB за все время составила -17.70%, примерно равная максимальной просадке GDT в -18.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMJB и GDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMJB | GDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.70% | -18.06% | +0.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -16.07% | +10.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -9.90% | +4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMJB и GDT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMJB | GDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.37% | 33.36% | -17.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.19% | 33.36% | -15.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.19% | 33.36% | -15.17% |
Сравнение комиссий AMJB и GDT
AMJB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GDT в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMJB и GDT
AMJB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
AMJB Alerian MLP Index ETN | 0.00% |
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | 1.77% |
Часто задаваемые вопросы
AMJB and GDT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDT is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDT is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.85% for AMJB.
GDT has the higher dividend yield at 1.77%, compared with 0.00% for AMJB.
AMJB is categorized as Energy Equities, while GDT is Tactical Allocation. They also come from different issuers: JPMorgan and WisdomTree. Their fees differ too: 0.85% for AMJB and 0.30% for GDT.
Подберите оптимальное распределение для AMJB и GDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор