Сравнение AMJB с BCCC
AMJB (Alerian MLP Index ETN) and BCCC (Global X Bitcoin Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - AMJB is a Energy Equities fund tracking the Alerian MLP Index, while BCCC is a Cryptocurrency fund actively managed by Global X. AMJB is passively managed, while BCCC is actively managed. Over the past year, AMJB returned 19.62% vs -33.97% for BCCC. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. AMJB charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for BCCC.
Доходность
Сравнение доходности AMJB и BCCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMJB показывает доходность 20.66%, что значительно выше, чем у BCCC с доходностью -21.55%.
AMJB
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 6.86%
- 6 месяцев
- 14.64%
- С начала года
- 20.66%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCCC
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- -26.39%
- С начала года
- -21.55%
- 1 год
- -33.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMJB и BCCC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMJB Alerian MLP Index ETN | 20.66% | -1.71% |
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | -21.55% | -7.02% |
Correlation
The correlation between AMJB and BCCC is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMJB vs. BCCC — Ранг доходности на риск
AMJB
BCCC
Сравнение AMJB c BCCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP Index ETN (AMJB) и Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMJB | BCCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.84 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | -0.82 | +2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | -1.37 | +6.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMJB и BCCC
Максимальная просадка AMJB за все время составила -17.70%, что меньше максимальной просадки BCCC в -41.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMJB и BCCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMJB | BCCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.70% | -41.79% | +24.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -41.79% | +29.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.68% | -37.30% | +33.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.08% | -19.09% | +14.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 24.92% | -20.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMJB и BCCC
Текущая волатильность для Alerian MLP Index ETN (AMJB) составляет 7.49%, в то время как у Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что AMJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMJB | BCCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 8.15% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.24% | 29.32% | -16.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.56% | 35.64% | -19.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.43% | 34.74% | -16.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.43% | 34.74% | -16.31% |
Сравнение комиссий AMJB и BCCC
AMJB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BCCC в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMJB и BCCC
AMJB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BCCC за последние двенадцать месяцев составляет около 60.41%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMJB Alerian MLP Index ETN | 0.00% | 0.00% |
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | 60.41% | 29.55% |
Часто задаваемые вопросы
AMJB and BCCC have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCCC has higher volatility (8.15%) compared to AMJB (7.49%). In terms of maximum drawdown, AMJB dropped -17.70% vs BCCC's -41.79%.
On 1-year performance, AMJB leads with 19.62% vs -33.97% for BCCC. On fees, BCCC is cheaper at 0.75% per year. On volatility, AMJB has been the lower-risk option at 7.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMJB has performed better with a 19.62% return vs -33.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCCC is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for AMJB.
BCCC has the higher dividend yield at 60.41%, compared with 0.00% for AMJB.
AMJB is categorized as Energy Equities, while BCCC is Cryptocurrency. They also come from different issuers: JPMorgan and Global X. Their fees differ too: 0.85% for AMJB and 0.75% for BCCC.
AMJB currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMJB и BCCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор