PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AMJB с BCCC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AMJB и BCCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alerian MLP Index ETN (AMJB) и Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMJB показывает доходность 14.98%, что значительно выше, чем у BCCC с доходностью -23.44%.


AMJB

1 день
2.73%
1 месяц
-7.15%
С начала года
14.98%
6 месяцев
14.48%
1 год
13.35%
3 года*
5 лет*
10 лет*

BCCC

1 день
-1.69%
1 месяц
-14.48%
С начала года
-23.44%
6 месяцев
-22.51%
1 год
-28.91%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMJB и BCCC


2026 (YTD)2025
AMJB
Alerian MLP Index ETN
14.98%-1.71%
BCCC
Global X Bitcoin Covered Call ETF
-23.44%-7.02%

Correlation

The correlation between AMJB and BCCC is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Alerian MLP Index ETN

Global X Bitcoin Covered Call ETF

Доходность на риск

AMJB vs. BCCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AMJB
Ранг доходности на риск AMJB: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMJB: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMJB: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMJB: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMJB: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMJB: 2727
Ранг коэф-та Мартина

BCCC
Ранг доходности на риск BCCC: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCCC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCCC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCCC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCCC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCCC: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMJB c BCCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP Index ETN (AMJB) и Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


AMJBBCCCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.87

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

-0.70

+1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.57

-1.27

+4.83

AMJB vs. BCCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMJB на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа BCCC равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMJB и BCCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMJB и BCCC

Максимальная просадка AMJB за все время составила -17.70%, что меньше максимальной просадки BCCC в -41.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMJB и BCCC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AMJBBCCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.70%

-41.63%

+23.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-41.63%

+29.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.22%

-38.81%

+30.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-17.87%

+12.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

22.86%

-19.09%

Волатильность

Сравнение волатильности AMJB и BCCC

Текущая волатильность для Alerian MLP Index ETN (AMJB) составляет 6.58%, в то время как у Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) волатильность равна 10.66%. Это указывает на то, что AMJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AMJBBCCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

10.66%

-4.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

28.99%

-16.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.88%

35.32%

-19.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.32%

35.04%

-16.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

35.04%

-16.72%

Сравнение комиссий AMJB и BCCC

AMJB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BCCC в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AMJB и BCCC

AMJB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BCCC за последние двенадцать месяцев составляет около 63.85%.


ПозицияTTM2025
AMJB
Alerian MLP Index ETN
0.00%0.00%
BCCC
Global X Bitcoin Covered Call ETF
63.85%29.55%

Часто задаваемые вопросы


AMJB and BCCC have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCCC has higher volatility (10.66%) compared to AMJB (6.58%). In terms of maximum drawdown, AMJB dropped -17.70% vs BCCC's -41.63%.

On 1-year performance, AMJB leads with 13.35% vs -28.91% for BCCC. On fees, BCCC is cheaper at 0.75% per year. On volatility, AMJB has been the lower-risk option at 6.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMJB has performed better with a 13.35% return vs -28.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BCCC is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for AMJB.

BCCC has the higher dividend yield at 63.85%, compared with 0.00% for AMJB.

AMJB is categorized as Energy Equities, while BCCC is Cryptocurrency. They also come from different issuers: JPMorgan and Global X. Their fees differ too: 0.85% for AMJB and 0.75% for BCCC.

AMJB currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMJB и BCCC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор