PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMID с VNQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMID с VNQI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AMID (Argent Mid Cap ETF) and VNQI (Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - AMID is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Argent, while VNQI is a REIT fund tracking the S&P Global ex-U.S. Property Index. AMID is actively managed, while VNQI is passively managed. Over the past 3 years, AMID returned 11.84%/yr vs 7.32%/yr for VNQI. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMID charges 0.52%/yr vs 0.12%/yr for VNQI.

Доходность

Сравнение доходности AMID и VNQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Argent Mid Cap ETF (AMID) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMID показывает доходность 4.84%, что значительно выше, чем у VNQI с доходностью -3.93%.

AMID

1 день
0.21%
1 месяц
0.69%
С начала года
4.84%
6 месяцев
3.56%
1 год
7.49%
3 года*
11.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

VNQI

1 день
0.18%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-3.93%
6 месяцев
-1.82%
1 год
3.28%
3 года*
7.32%
5 лет*
-2.20%
10 лет*
2.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMID и VNQI

2026 (YTD)2025202420232022
AMID
Argent Mid Cap ETF		4.84%-1.39%13.06%31.26%-7.01%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		-3.93%21.38%-2.22%6.99%-9.54%

Correlation

The correlation between AMID and VNQI is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2022 г.

0.56

The correlation between AMID and VNQI has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AMID и VNQI

Секторы
AMID
VNQI

Промышленность

32.1%
0.7%

Технологии

18.1%
0.2%

Финансовые услуги

14.7%
1.9%

Потребительский циклический сектор

11.4%
1.1%

Здравоохранение

7.2%
0.0%

Энергетика

4.3%
0.3%

Сырьевые материалы

3.4%
0.3%

Недвижимость

3.3%
91.2%

Коммунальные услуги

2.9%
0.1%

Потребительский защитный сектор

2.6%
0.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Промышленность

AMID
32.1%
VNQI
0.7%

Технологии

AMID
18.1%
VNQI
0.2%

Финансовые услуги

AMID
14.7%
VNQI
1.9%

Потребительский циклический сектор

AMID
11.4%
VNQI
1.1%

Здравоохранение

AMID
7.2%
VNQI
0.0%

Энергетика

AMID
4.3%
VNQI
0.3%

Сырьевые материалы

AMID
3.4%
VNQI
0.3%

Недвижимость

AMID
3.3%
VNQI
91.2%

Коммунальные услуги

AMID
2.9%
VNQI
0.1%

Потребительский защитный сектор

AMID
2.6%
VNQI
0.1%

Коммуникационные услуги

AMID

-

VNQI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Argent Mid Cap ETF

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

Часто сравнивают с AMID:
AMID с AFMCAMID с XMMOAMID с AVMVAMID с FMDEAMID с FLQMAMID с AUSFAMID с VOT
Часто сравнивают с VNQI:
VNQI с VNQVNQI с REETVNQI с SCHHVNQI с HAUZVNQI с SCHDVNQI с RWXVNQI с RWO

Доходность на риск

AMID vs. VNQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMID
Ранг доходности на риск AMID: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMID: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMID: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMID: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMID: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMID: 2020
Ранг коэф-та Мартина
VNQI
Ранг доходности на риск VNQI: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQI: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQI: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQI: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQI: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQI: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMID c VNQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argent Mid Cap ETF (AMID) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMIDVNQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
0.24

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.78
0.44

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.05

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.61

0.22

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.12

0.66

+1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMID vs. VNQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMID на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа VNQI равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMID и VNQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMIDVNQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

0.24

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.14

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.19

+0.33

Просадки

Сравнение просадок AMID и VNQI

Максимальная просадка AMID за все время составила -23.32%, что меньше максимальной просадки VNQI в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMID и VNQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMIDVNQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.32%

-38.35%

+15.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-14.78%

+2.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.32%

-16.35%

-6.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.86%

-13.24%

+7.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-10.89%

+4.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

4.99%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности AMID и VNQI

Argent Mid Cap ETF (AMID) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что AMID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMIDVNQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

3.90%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.49%

11.61%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.29%

13.61%

+2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.13%

15.52%

+3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

16.07%

+3.06%

Сравнение комиссий AMID и VNQI

AMID берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VNQI в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMID и VNQI

Дивидендная доходность AMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности VNQI в 4.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMID
Argent Mid Cap ETF		0.34%0.36%0.33%0.43%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		4.90%4.70%5.16%3.74%0.57%6.48%0.93%7.58%4.62%3.86%5.18%2.86%

Часто задаваемые вопросы

AMID and VNQI have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMID has higher volatility (4.79%) compared to VNQI (3.90%). In terms of maximum drawdown, AMID dropped -23.32% vs VNQI's -38.35%.

On 3-year performance, AMID leads with 11.84% vs 7.32% for VNQI. On fees, VNQI is cheaper at 0.12% per year. On volatility, VNQI has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AMID has performed better with a 11.84% return vs 7.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VNQI is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.52% for AMID.

VNQI has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 0.34% for AMID.

AMID is categorized as Mid Cap Growth Equities, while VNQI is REIT. They also come from different issuers: Argent and Vanguard. Their fees differ too: 0.52% for AMID and 0.12% for VNQI.

AMID currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMID и VNQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор