PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMID с MDYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMID с MDYG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMID (Argent Mid Cap ETF) and MDYG (SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. AMID is actively managed, while MDYG is passively managed. Over the past 3 years, AMID returned 12.55%/yr vs 18.05%/yr for MDYG. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. AMID charges 0.52%/yr vs 0.15%/yr for MDYG.

Доходность

Сравнение доходности AMID и MDYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Argent Mid Cap ETF (AMID) и SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMID показывает доходность 6.11%, что значительно ниже, чем у MDYG с доходностью 19.12%.

AMID

1 день
0.24%
1 месяц
2.39%
С начала года
6.11%
6 месяцев
4.13%
1 год
9.19%
3 года*
12.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

MDYG

1 день
0.19%
1 месяц
5.83%
С начала года
19.12%
6 месяцев
19.35%
1 год
29.98%
3 года*
18.05%
5 лет*
8.60%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMID и MDYG

2026 (YTD)2025202420232022
AMID
Argent Mid Cap ETF		6.11%-1.39%13.06%31.26%-6.22%
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF		19.12%7.22%15.84%17.30%-7.92%

Correlation

The correlation between AMID and MDYG is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2022 г.

0.93

The correlation between AMID and MDYG has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AMID и MDYG

Секторы
AMID
MDYG

Промышленность

32.1%
30.9%

Технологии

18.1%
21.5%

Финансовые услуги

14.7%
7.1%

Потребительский циклический сектор

11.4%
8.1%

Здравоохранение

7.2%
13.7%

Энергетика

4.3%
3.7%

Сырьевые материалы

3.4%
3.7%

Недвижимость

3.3%
5.6%

Коммунальные услуги

2.9%
2.0%

Потребительский защитный сектор

2.6%
2.1%

Коммуникационные услуги

-

1.5%

Промышленность

AMID
32.1%
MDYG
30.9%

Технологии

AMID
18.1%
MDYG
21.5%

Финансовые услуги

AMID
14.7%
MDYG
7.1%

Потребительский циклический сектор

AMID
11.4%
MDYG
8.1%

Здравоохранение

AMID
7.2%
MDYG
13.7%

Энергетика

AMID
4.3%
MDYG
3.7%

Сырьевые материалы

AMID
3.4%
MDYG
3.7%

Недвижимость

AMID
3.3%
MDYG
5.6%

Коммунальные услуги

AMID
2.9%
MDYG
2.0%

Потребительский защитный сектор

AMID
2.6%
MDYG
2.1%

Коммуникационные услуги

AMID

-

MDYG
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Argent Mid Cap ETF

SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF

Часто сравнивают с AMID:
AMID с AFMCAMID с XMMOAMID с AVMVAMID с FMDEAMID с FLQMAMID с AUSFAMID с VOT
Часто сравнивают с MDYG:
MDYG с IMCGMDYG с VOMDYG с IVOVMDYG с SPYGMDYG с VOTMDYG с XMVMMDYG с SCHD

Доходность на риск

AMID vs. MDYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMID
Ранг доходности на риск AMID: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMID: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMID: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMID: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMID: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMID: 2121
Ранг коэф-та Мартина
MDYG
Ранг доходности на риск MDYG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDYG: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDYG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDYG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDYG: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDYG: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMID c MDYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argent Mid Cap ETF (AMID) и SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMIDMDYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
1.77

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
2.54

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.31

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.75

3.04

-2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.60

12.15

-9.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMID vs. MDYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMID на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа MDYG равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMID и MDYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMIDMDYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.77

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.48

+0.07

Просадки

Сравнение просадок AMID и MDYG

Максимальная просадка AMID за все время составила -23.32%, что меньше максимальной просадки MDYG в -58.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMID и MDYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMIDMDYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.32%

-58.44%

+35.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-9.91%

-2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.32%

-25.45%

+2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.73%

0.00%

-4.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-8.03%

+1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

2.47%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности AMID и MDYG

Текущая волатильность для Argent Mid Cap ETF (AMID) составляет 4.41%, в то время как у SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что AMID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMIDMDYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

5.23%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

13.22%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.08%

17.05%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.10%

20.62%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.10%

21.05%

-1.95%

Сравнение комиссий AMID и MDYG

AMID берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии MDYG в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMID и MDYG

Дивидендная доходность AMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности MDYG в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMID
Argent Mid Cap ETF		0.34%0.36%0.33%0.43%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF		0.61%0.75%0.87%1.20%1.16%0.69%0.71%1.21%1.36%2.23%1.25%2.51%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, AMID and MDYG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MDYG has higher volatility (5.23%) compared to AMID (4.41%). In terms of maximum drawdown, AMID dropped -23.32% vs MDYG's -58.44%.

On 3-year performance, MDYG leads with 18.05% vs 12.55% for AMID. On fees, MDYG is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AMID has been the lower-risk option at 4.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MDYG has performed better with a 18.05% return vs 12.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MDYG is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.52% for AMID.

MDYG has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.34% for AMID.

They also come from different issuers: Argent and State Street. Their fees differ too: 0.52% for AMID and 0.15% for MDYG.

MDYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMID и MDYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор