PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AMID с FRTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AMID и FRTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Argent Mid Cap ETF (AMID) и Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMID и FRTY


2026 (YTD)2025202420232022
AMID
Argent Mid Cap ETF
-4.14%-1.39%13.06%31.26%-6.22%
FRTY
Alger Mid Cap 40 ETF
-7.48%12.82%38.86%16.81%-18.68%

Доходность по периодам

С начала года, AMID показывает доходность -4.14%, что значительно выше, чем у FRTY с доходностью -7.48%.


AMID

1 день
2.78%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-4.14%
6 месяцев
-5.13%
1 год
2.43%
3 года*
9.79%
5 лет*
10 лет*

FRTY

1 день
5.07%
1 месяц
-6.70%
С начала года
-7.48%
6 месяцев
-12.80%
1 год
22.58%
3 года*
17.05%
5 лет*
0.73%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Argent Mid Cap ETF

Alger Mid Cap 40 ETF

Сравнение комиссий AMID и FRTY

AMID берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии FRTY в 0.60%.


Доходность на риск

AMID vs. FRTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AMID
Ранг доходности на риск AMID: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMID: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMID: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMID: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMID: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMID: 1717
Ранг коэф-та Мартина

FRTY
Ранг доходности на риск FRTY: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRTY: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRTY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRTY: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRTY: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRTY: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMID c FRTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argent Mid Cap ETF (AMID) и Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AMIDFRTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.12

0.81

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.33

1.23

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.16

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.24

1.15

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.79

3.27

-2.49

AMID vs. FRTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMID на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа FRTY равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMID и FRTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AMIDFRTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

0.81

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

-0.00

+0.41

Корреляция

Корреляция между AMID и FRTY составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AMID и FRTY

Дивидендная доходность AMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что больше доходности FRTY в 0.21%


TTM20252024202320222021
AMID
Argent Mid Cap ETF
0.37%0.36%0.33%0.43%0.25%0.00%
FRTY
Alger Mid Cap 40 ETF
0.21%0.19%0.10%0.00%0.00%5.35%

Просадки

Сравнение просадок AMID и FRTY

Максимальная просадка AMID за все время составила -23.32%, что меньше максимальной просадки FRTY в -53.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMID и FRTY.


Загрузка...

Показатели просадок


AMIDFRTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.32%

-53.15%

+29.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-19.75%

+7.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.93%

-18.23%

+4.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.15%

-28.59%

+22.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

6.96%

-3.24%

Волатильность

Сравнение волатильности AMID и FRTY

Текущая волатильность для Argent Mid Cap ETF (AMID) составляет 6.22%, в то время как у Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) волатильность равна 9.77%. Это указывает на то, что AMID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AMIDFRTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

9.77%

-3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

19.64%

-7.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.90%

28.00%

-8.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.19%

27.02%

-7.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.19%

27.12%

-7.93%