PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMID с FRTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMID с FRTY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMID (Argent Mid Cap ETF) and FRTY (Alger Mid Cap 40 ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, AMID returned 12.55%/yr vs 23.96%/yr for FRTY. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMID charges 0.52%/yr vs 0.60%/yr for FRTY.

Доходность

Сравнение доходности AMID и FRTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Argent Mid Cap ETF (AMID) и Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMID показывает доходность 6.11%, что значительно ниже, чем у FRTY с доходностью 12.43%.

AMID

1 день
0.24%
1 месяц
2.39%
С начала года
6.11%
6 месяцев
4.13%
1 год
9.19%
3 года*
12.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

FRTY

1 день
-0.76%
1 месяц
10.48%
С начала года
12.43%
6 месяцев
12.10%
1 год
30.04%
3 года*
23.96%
5 лет*
4.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMID и FRTY

2026 (YTD)2025202420232022
AMID
Argent Mid Cap ETF		6.11%-1.39%13.06%31.26%-6.22%
FRTY
Alger Mid Cap 40 ETF		12.43%12.82%38.86%16.81%-18.68%

Correlation

The correlation between AMID and FRTY is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2022 г.

0.69

The correlation between AMID and FRTY has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AMID и FRTY

Секторы
AMID
FRTY

Промышленность

32.1%
14.5%

Технологии

18.1%
24.1%

Финансовые услуги

14.7%
4.5%

Потребительский циклический сектор

11.4%
8.0%

Здравоохранение

7.2%
20.2%

Энергетика

4.3%
6.6%

Сырьевые материалы

3.4%

-

Недвижимость

3.3%

-

Коммунальные услуги

2.9%
6.0%

Потребительский защитный сектор

2.6%
1.0%

Коммуникационные услуги

-

13.5%

Промышленность

AMID
32.1%
FRTY
14.5%

Технологии

AMID
18.1%
FRTY
24.1%

Финансовые услуги

AMID
14.7%
FRTY
4.5%

Потребительский циклический сектор

AMID
11.4%
FRTY
8.0%

Здравоохранение

AMID
7.2%
FRTY
20.2%

Энергетика

AMID
4.3%
FRTY
6.6%

Сырьевые материалы

AMID
3.4%
FRTY

-

Недвижимость

AMID
3.3%
FRTY

-

Коммунальные услуги

AMID
2.9%
FRTY
6.0%

Потребительский защитный сектор

AMID
2.6%
FRTY
1.0%

Коммуникационные услуги

AMID

-

FRTY
13.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Argent Mid Cap ETF

Alger Mid Cap 40 ETF

Часто сравнивают с AMID:
AMID с AFMCAMID с XMMOAMID с AVMVAMID с FMDEAMID с AUSFAMID с FLQMAMID с VOT
Часто сравнивают с FRTY:
FRTY с RFGFRTY с JSMLFRTY с ALAFXFRTY с VRTFRTY с VXFFRTY с MDYFRTY с QQQM

Доходность на риск

AMID vs. FRTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMID
Ранг доходности на риск AMID: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMID: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMID: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMID: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMID: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMID: 2121
Ранг коэф-та Мартина
FRTY
Ранг доходности на риск FRTY: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRTY: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRTY: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRTY: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRTY: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRTY: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMID c FRTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argent Mid Cap ETF (AMID) и Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMIDFRTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
1.17

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
1.66

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.20

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.75

1.53

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.60

3.97

-1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMID vs. FRTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMID на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа FRTY равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMID и FRTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMIDFRTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.17

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.14

+0.41

Просадки

Сравнение просадок AMID и FRTY

Максимальная просадка AMID за все время составила -23.32%, что меньше максимальной просадки FRTY в -53.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMID и FRTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMIDFRTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.32%

-53.15%

+29.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-19.75%

+7.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.32%

-31.48%

+8.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-53.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.73%

-0.76%

-3.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-27.97%

+21.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

7.59%

-4.05%

Волатильность

Сравнение волатильности AMID и FRTY

Текущая волатильность для Argent Mid Cap ETF (AMID) составляет 4.41%, в то время как у Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) волатильность равна 9.01%. Это указывает на то, что AMID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMIDFRTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

9.01%

-4.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

18.38%

-6.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.08%

25.86%

-9.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.10%

27.19%

-8.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.10%

27.11%

-8.01%

Сравнение комиссий AMID и FRTY

AMID берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии FRTY в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMID и FRTY

Дивидендная доходность AMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что больше доходности FRTY в 0.17%

ПозицияTTM20252024202320222021
AMID
Argent Mid Cap ETF		0.34%0.36%0.33%0.43%0.25%0.00%
FRTY
Alger Mid Cap 40 ETF		0.17%0.19%0.10%0.00%0.00%5.35%

Часто задаваемые вопросы

AMID and FRTY have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRTY has higher volatility (9.01%) compared to AMID (4.41%). In terms of maximum drawdown, AMID dropped -23.32% vs FRTY's -53.15%.

On 3-year performance, FRTY leads with 23.96% vs 12.55% for AMID. On fees, AMID is cheaper at 0.52% per year. On volatility, AMID has been the lower-risk option at 4.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FRTY has performed better with a 23.96% return vs 12.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AMID is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.60% for FRTY.

AMID has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.17% for FRTY.

They also come from different issuers: Argent and Alger Group Holdings LLC. Their fees differ too: 0.52% for AMID and 0.60% for FRTY.

FRTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMID и FRTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор