Сравнение AMID с FRTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Argent Mid Cap ETF (AMID) и Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY).
AMID и FRTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMID - это активно управляемый фонд от Argent. Фонд был запущен 17 авг. 2022 г.. FRTY - это активно управляемый фонд от Alger Group Holdings LLC. Фонд был запущен 26 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности AMID и FRTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMID и FRTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AMID Argent Mid Cap ETF | -4.14% | -1.39% | 13.06% | 31.26% | -6.22% |
FRTY Alger Mid Cap 40 ETF | -7.48% | 12.82% | 38.86% | 16.81% | -18.68% |
Доходность по периодам
С начала года, AMID показывает доходность -4.14%, что значительно выше, чем у FRTY с доходностью -7.48%.
AMID
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- -4.14%
- 6 месяцев
- -5.13%
- 1 год
- 2.43%
- 3 года*
- 9.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FRTY
- 1 день
- 5.07%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- -7.48%
- 6 месяцев
- -12.80%
- 1 год
- 22.58%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMID и FRTY
AMID берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии FRTY в 0.60%.
Доходность на риск
AMID vs. FRTY — Ранг доходности на риск
AMID
FRTY
Сравнение AMID c FRTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argent Mid Cap ETF (AMID) и Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMID | FRTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.12 | 0.81 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.33 | 1.23 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.16 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 1.15 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.79 | 3.27 | -2.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMID | FRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | 0.81 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | -0.00 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между AMID и FRTY составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMID и FRTY
Дивидендная доходность AMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что больше доходности FRTY в 0.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMID Argent Mid Cap ETF | 0.37% | 0.36% | 0.33% | 0.43% | 0.25% | 0.00% |
FRTY Alger Mid Cap 40 ETF | 0.21% | 0.19% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 5.35% |
Просадки
Сравнение просадок AMID и FRTY
Максимальная просадка AMID за все время составила -23.32%, что меньше максимальной просадки FRTY в -53.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMID и FRTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMID | FRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.32% | -53.15% | +29.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -19.75% | +7.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -53.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.93% | -18.23% | +4.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.15% | -28.59% | +22.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 6.96% | -3.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMID и FRTY
Текущая волатильность для Argent Mid Cap ETF (AMID) составляет 6.22%, в то время как у Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) волатильность равна 9.77%. Это указывает на то, что AMID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMID | FRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | 9.77% | -3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.82% | 19.64% | -7.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.90% | 28.00% | -8.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.19% | 27.02% | -7.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.19% | 27.12% | -7.93% |