PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMID с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMID с BRK-B

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AMID (Argent Mid Cap ETF) is Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Argent, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 3 years, AMID returned 11.84%/yr vs 13.25%/yr for BRK-B. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMID и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Argent Mid Cap ETF (AMID) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMID показывает доходность 4.84%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.11%.

AMID

1 день
0.21%
1 месяц
0.69%
С начала года
4.84%
6 месяцев
3.56%
1 год
7.49%
3 года*
11.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

BRK-B

1 день
-0.23%
1 месяц
2.32%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-1.32%
3 года*
13.25%
5 лет*
11.03%
10 лет*
13.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMID и BRK-B

2026 (YTD)2025202420232022
AMID
Argent Mid Cap ETF		4.84%-1.39%13.06%31.26%-7.01%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-3.11%10.89%27.09%15.46%0.73%

Correlation

The correlation between AMID and BRK-B is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2022 г.

0.50

Over the past year, the correlation between AMID and BRK-B has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Argent Mid Cap ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с AMID:
AMID с AFMCAMID с XMMOAMID с AVMVAMID с FMDEAMID с FLQMAMID с AUSFAMID с VOT
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

AMID vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMID
Ранг доходности на риск AMID: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMID: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMID: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMID: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMID: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMID: 2020
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMID c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argent Mid Cap ETF (AMID) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMIDBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
-0.09

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.78
-0.03

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.00

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.61

-0.14

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.12

-0.30

+2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMID vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMID на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMID и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMIDBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

-0.09

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.48

+0.05

Просадки

Сравнение просадок AMID и BRK-B

Максимальная просадка AMID за все время составила -23.32%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMID и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMIDBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.32%

-53.86%

+30.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-9.42%

-2.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.32%

-14.95%

-8.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.86%

-9.78%

+3.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-11.07%

+4.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

4.49%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности AMID и BRK-B

Argent Mid Cap ETF (AMID) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что AMID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMIDBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

3.98%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.49%

10.87%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.29%

14.38%

+1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.13%

17.13%

+2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

19.44%

-0.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMID и BRK-B

Дивидендная доходность AMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
AMID
Argent Mid Cap ETF		0.34%0.36%0.33%0.43%0.25%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AMID and BRK-B have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMID has higher volatility (4.79%) compared to BRK-B (3.98%). In terms of maximum drawdown, AMID dropped -23.32% vs BRK-B's -53.86%.

AMID currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMID и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор