PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMID с BOUT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMID с BOUT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Argent Mid Cap ETF (AMID) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT).

AMID и BOUT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMID - это активно управляемый фонд от Argent. Фонд был запущен 17 авг. 2022 г.. BOUT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность IBD Breakout Stocks Total Return Index. Фонд был запущен 13 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности AMID и BOUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Argent Mid Cap ETF (AMID) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMID и BOUT

2026 (YTD)2025202420232022
AMID
Argent Mid Cap ETF		-3.31%-1.39%13.06%31.26%-6.22%
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		9.59%-6.77%18.82%13.27%-8.78%

Доходность по периодам

С начала года, AMID показывает доходность -3.31%, что значительно ниже, чем у BOUT с доходностью 9.59%.

AMID

1 день
0.86%
1 месяц
-6.06%
С начала года
-3.31%
6 месяцев
-4.09%
1 год
2.50%
3 года*
10.10%
5 лет*
—
10 лет*
—

BOUT

1 день
1.26%
1 месяц
-3.95%
С начала года
9.59%
6 месяцев
2.35%
1 год
10.03%
3 года*
9.30%
5 лет*
4.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Argent Mid Cap ETF

Innovator IBD Breakout Opportunities ETF

Часто сравнивают с AMID:
AMID с AFMCAMID с XMMOAMID с FMDEAMID с AVMVAMID с AUSFAMID с FLQMAMID с VOT
Часто сравнивают с BOUT:
BOUT с FFTYBOUT с VOOBOUT с SPYBOUT с SPMOBOUT с SCHGBOUT с QQQBOUT с QQQM

Сравнение комиссий AMID и BOUT

AMID берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии BOUT в 0.80%.

BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF
AMID
Argent Mid Cap ETF

Доходность на риск

AMID vs. BOUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMID
Ранг доходности на риск AMID: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMID: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMID: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMID: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMID: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMID: 1818
Ранг коэф-та Мартина
BOUT
Ранг доходности на риск BOUT: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOUT: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOUT: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOUT: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOUT: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOUT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMID c BOUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argent Mid Cap ETF (AMID) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMIDBOUTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

0.46

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.33

0.74

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.10

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.27

0.73

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.88

2.03

-1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMID vs. BOUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMID на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа BOUT равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMID и BOUT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMIDBOUTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

0.46

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.31

+0.12

Корреляция

Корреляция между AMID и BOUT составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMID и BOUT

Дивидендная доходность AMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что больше доходности BOUT в 0.31%

TTM20252024202320222021202020192018
AMID
Argent Mid Cap ETF		0.37%0.36%0.33%0.43%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		0.31%0.34%0.60%1.32%1.35%0.00%0.00%0.00%0.22%

Просадки

Сравнение просадок AMID и BOUT

Максимальная просадка AMID за все время составила -23.32%, что меньше максимальной просадки BOUT в -36.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMID и BOUT.

Загрузка...

Показатели просадок

AMIDBOUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.32%

-36.75%

+13.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-13.73%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.18%

-5.33%

-7.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-12.55%

+6.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

4.96%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности AMID и BOUT

Текущая волатильность для Argent Mid Cap ETF (AMID) составляет 6.27%, в то время как у Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что AMID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMIDBOUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

7.26%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.85%

17.22%

-5.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.91%

21.77%

-1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.18%

19.54%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

22.96%

-3.78%