PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMGN с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AMGN с BRK-B

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AMGN (Amgen Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. AMGN operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, AMGN returned 12.08%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMGN и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amgen Inc. (AMGN) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMGN показывает доходность 10.10%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции AMGN уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 12.08% против 13.22% соответственно.

AMGN

1 день
0.32%
1 месяц
6.37%
С начала года
10.10%
6 месяцев
13.41%
1 год
23.07%
3 года*
20.61%
5 лет*
11.36%
10 лет*
12.08%

BRK-B

1 день
0.71%
1 месяц
0.77%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-0.22%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMGN и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMGN
Amgen Inc.		10.10%29.67%-6.77%13.46%20.43%0.87%-1.99%27.60%15.23%22.27%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.67%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between AMGN and BRK-B is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г.

0.27

The correlation between AMGN and BRK-B shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.35 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMGN:

$193.23B

BRK-B:

$1.06T

EPS

AMGN:

$14.38

BRK-B:

$33.62

Коэффициент P/E

AMGN:

24.70

BRK-B:

14.55

Коэффициент PEG

AMGN:

1.42

BRK-B:

0.56

Коэффициент P/S

AMGN:

5.17

BRK-B:

2.81

Коэффициент P/B

AMGN:

21.03

BRK-B:

1.45

Общая выручка (12 мес.)

AMGN:

$37.24B

BRK-B:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMGN:

$26.61B

BRK-B:

$94.36B

EBITDA (12 мес.)

AMGN:

$17.27B

BRK-B:

$71.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amgen Inc.

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с AMGN:
AMGN с ABBVAMGN с MRKAMGN с GILDAMGN с VOOAMGN с BIBAMGN с UNHAMGN с NVAX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

AMGN vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMGN
Ранг доходности на риск AMGN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMGN: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMGN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMGN: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMGN: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMGN: 6969
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMGN c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amgen Inc. (AMGN) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMGNBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
-0.02

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
0.08

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.01

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

-0.02

+1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.22

-0.05

+3.27

AMGN vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMGN на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMGN и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMGN и BRK-B

Максимальная просадка AMGN за все время составила -63.48%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMGN и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMGNBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.48%

-53.86%

-9.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.57%

-9.42%

-7.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.74%

-14.95%

-7.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.86%

-26.58%

+1.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.86%

-29.57%

+4.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.80%

-9.36%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.77%

-11.07%

-5.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.19%

4.53%

+2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности AMGN и BRK-B

Amgen Inc. (AMGN) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что AMGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMGNBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

3.95%

+3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.22%

10.78%

+8.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.79%

14.38%

+13.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.97%

17.12%

+6.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.86%

19.44%

+5.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMGN и BRK-B

Дивидендная доходность AMGN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMGN
Amgen Inc.		2.76%2.91%3.45%2.96%2.95%3.13%2.78%2.41%2.71%2.65%2.74%1.95%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMGN и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amgen Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
8.62B
93.68B
(AMGN) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AMGN и BRK-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Amgen Inc. и Berkshire Hathaway Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
68.2%
28.8%
Активы портфеля
AMGN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amgen Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.87B при выручке в 8.62B, что соответствует валовой рентабельности в 68.2%.

BRK-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.

AMGN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amgen Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 8.62B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.

BRK-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

AMGN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amgen Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.82B при выручке в 8.62B, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.

BRK-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

Часто задаваемые вопросы

AMGN and BRK-B have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMGN has higher volatility (7.92%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, AMGN dropped -63.48% vs BRK-B's -53.86%.

AMGN currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMGN и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор