PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMG с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMG с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности AMG и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMG и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMG
Affiliated Managers Group, Inc.		-5.12%55.93%22.15%-4.40%-3.67%61.80%20.53%-11.79%-52.15%41.93%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, AMG показывает доходность -5.12%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции AMG уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.60% против 14.14% соответственно.

AMG

1 день
-1.16%
1 месяц
-12.60%
С начала года
-5.12%
6 месяцев
18.40%
1 год
61.45%
3 года*
24.33%
5 лет*
12.45%
10 лет*
5.60%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Affiliated Managers Group, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с AMG:
AMG с SEICAMG с MSFTAMG с BLKAMG с ARESAMG с IIIAMG с JPM
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

AMG vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMG
Ранг доходности на риск AMG: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMG: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMG: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMG: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMG: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMG c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMGVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

1.01

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

1.53

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.36

1.55

+1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.61

7.31

+3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMG vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMG на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMG и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMGVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.01

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.71

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.79

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.83

-0.59

Корреляция

Корреляция между AMG и VOO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMG и VOO

Дивидендная доходность AMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMG
Affiliated Managers Group, Inc.		0.01%0.01%0.02%0.03%0.03%0.02%0.34%1.51%1.23%0.39%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок AMG и VOO

Максимальная просадка AMG за все время составила -85.92%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMG и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

AMGVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.92%

-33.99%

-51.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.67%

-11.98%

-6.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.22%

-24.52%

-16.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.52%

-33.99%

-44.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.31%

-5.55%

-11.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.81%

-3.72%

-21.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.92%

2.55%

+3.37%

Волатильность

Сравнение волатильности AMG и VOO

Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что AMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMGVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.59%

5.34%

+3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.93%

9.47%

+15.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.38%

18.11%

+15.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.20%

16.82%

+15.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.62%

17.99%

+16.63%