Сравнение AMG с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Доходность
Сравнение доходности AMG и JPM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMG и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMG Affiliated Managers Group, Inc. | -5.12% | 55.93% | 22.15% | -4.40% | -3.67% | 61.80% | 20.53% | -11.79% | -52.15% | 41.93% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -7.92% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Фундаментальные показатели
AMG:
$8.62B
JPM:
$825.20B
AMG:
$22.21
JPM:
$20.42
AMG:
12.31
JPM:
14.47
AMG:
0.41
JPM:
1.60
AMG:
3.81
JPM:
3.22
AMG:
2.66
JPM:
2.41
AMG:
$2.32B
JPM:
$256.52B
AMG:
$1.44B
JPM:
$168.20B
AMG:
$1.49B
JPM:
$78.84B
Доходность по периодам
С начала года, AMG показывает доходность -5.12%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью -7.92%. За последние 10 лет акции AMG уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 5.60% против 20.50% соответственно.
AMG
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -12.60%
- С начала года
- -5.12%
- 6 месяцев
- 18.40%
- 1 год
- 61.45%
- 3 года*
- 24.33%
- 5 лет*
- 12.45%
- 10 лет*
- 5.60%
JPM
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -7.92%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- 34.51%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 20.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMG vs. JPM — Ранг доходности на риск
AMG
JPM
Сравнение AMG c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMG | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.85 | 0.94 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 1.34 | +1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.19 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 1.48 | +1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.61 | 4.00 | +6.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMG | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 0.94 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.70 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.75 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.34 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между AMG и JPM составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMG и JPM
Дивидендная доходность AMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности JPM в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMG Affiliated Managers Group, Inc. | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.02% | 0.34% | 1.51% | 1.23% | 0.39% | 0.00% | 0.00% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.96% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок AMG и JPM
Максимальная просадка AMG за все время составила -85.92%, что больше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMG и JPM.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMG | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.92% | -76.16% | -9.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.67% | -15.47% | -3.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.22% | -38.77% | -2.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.52% | -43.63% | -34.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.31% | -11.72% | -5.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.81% | -17.66% | -7.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.92% | 5.72% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMG и JPM
Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что AMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMG | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.59% | 6.28% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.93% | 17.19% | +7.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.38% | 25.24% | +8.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.20% | 24.34% | +7.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.62% | 27.38% | +7.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMG и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Affiliated Managers Group, Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMG и JPM
AMG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Affiliated Managers Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 667.00M при выручке в 800.40M, что соответствует валовой рентабельности в 83.3%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 41.14B при выручке в 45.80B, что соответствует валовой рентабельности в 89.8%.
AMG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Affiliated Managers Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 308.50M при выручке в 800.40M, что соответствует операционной рентабельности 38.5%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 17.16B при выручке в 45.80B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
AMG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Affiliated Managers Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 347.60M при выручке в 800.40M, что соответствует чистой рентабельности 43.4%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 13.03B при выручке в 45.80B, что соответствует чистой рентабельности 28.4%.