Сравнение AMFIX с SMTRX
AMFIX (AAMA Income Fund) and SMTRX (ALPS/Smith Total Return Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMFIX charges 0.92%/yr vs 0.99%/yr for SMTRX.
Доходность
Сравнение доходности AMFIX и SMTRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AMFIX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 2.40%
- 3 года*
- 3.29%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- —
SMTRX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMFIX и SMTRX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AMFIX AAMA Income Fund | -0.04% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | -0.10% |
Correlation
The correlation between AMFIX and SMTRX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMFIX vs. SMTRX — Ранг доходности на риск
AMFIX
SMTRX
Сравнение AMFIX c SMTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAMA Income Fund (AMFIX) и ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMFIX | SMTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.26 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMFIX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | -2.96 | +3.52 |
Просадки
Сравнение просадок AMFIX и SMTRX
Максимальная просадка AMFIX за все время составила -9.35%, что больше максимальной просадки SMTRX в -0.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMFIX и SMTRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMFIX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.35% | -0.21% | -9.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.74% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.88% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -0.21% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.02% | -0.08% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMFIX и SMTRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMFIX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04% | 2.47% | -1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.17% | 2.47% | -0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.74% | 2.47% | -0.73% |
Сравнение комиссий AMFIX и SMTRX
AMFIX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии SMTRX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMFIX и SMTRX
Дивидендная доходность AMFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности SMTRX в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMFIX AAMA Income Fund | 2.21% | 2.08% | 2.44% | 1.70% | 0.83% | 0.57% | 0.83% | 1.24% | 1.24% | 0.40% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMFIX and SMTRX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AMFIX и SMTRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор