Сравнение AMFIX с SMTRX
AMFIX (AAMA Income Fund) and SMTRX (ALPS/Smith Total Return Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. AMFIX charges 0.92%/yr vs 0.99%/yr for SMTRX.
Доходность
Сравнение доходности AMFIX и SMTRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AMFIX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 0.51%
- С начала года
- 0.51%
- 1 год
- 2.37%
- 3 года*
- 3.32%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- —
SMTRX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMFIX и SMTRX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AMFIX AAMA Income Fund | 0.25% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | -0.28% |
Correlation
The correlation between AMFIX and SMTRX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMFIX vs. SMTRX — Ранг доходности на риск
AMFIX
SMTRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AMFIX c SMTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAMA Income Fund (AMFIX) и ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMFIX | SMTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.63 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMFIX и SMTRX
Максимальная просадка AMFIX за все время составила -9.35%, что больше максимальной просадки SMTRX в -1.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMFIX и SMTRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMFIX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.35% | -1.34% | -8.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.74% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.83% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -1.03% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.00% | -0.39% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMFIX и SMTRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMFIX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.50% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16% | 3.80% | -2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.18% | 3.80% | -1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.74% | 3.80% | -2.06% |
Сравнение комиссий AMFIX и SMTRX
AMFIX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии SMTRX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMFIX и SMTRX
Дивидендная доходность AMFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности SMTRX в 0.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMFIX AAMA Income Fund | 2.23% | 2.08% | 2.44% | 1.70% | 0.83% | 0.57% | 0.83% | 1.24% | 1.24% | 0.40% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMFIX and SMTRX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AMFIX и SMTRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор