Сравнение AMFEX с PSTKX
AMFEX (AAMA Equity Fund) and PSTKX (PIMCO StocksPLUS Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, AMFEX returned 11.26%/yr vs 11.11%/yr for PSTKX. Their 0.95 correlation means they have historically moved very closely together. AMFEX charges 1.17%/yr vs 0.51%/yr for PSTKX.
Доходность
Сравнение доходности AMFEX и PSTKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMFEX показывает доходность 16.92%, что значительно выше, чем у PSTKX с доходностью 14.11%.
AMFEX
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 3.24%
- 6 месяцев
- 10.35%
- С начала года
- 16.92%
- 1 год
- 27.64%
- 3 года*
- 18.85%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.58%
PSTKX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- 2.63%
- 6 месяцев
- 13.31%
- С начала года
- 14.11%
- 1 год
- 18.01%
- 3 года*
- 19.22%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- 15.35%
- Всё время*
- 10.84%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
AMFEX AAMA Equity Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам AMFEX и PSTKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMFEX AAMA Equity Fund | 16.92% | 17.33% | 16.28% | 17.32% | -14.08% | 22.58% | 12.70% | 24.62% | -9.60% |
PSTKX PIMCO StocksPLUS Fund | 14.11% | 11.51% | 23.87% | 26.53% | -21.20% | 28.03% | 18.27% | 46.11% | -9.25% |
Correlation
The correlation between AMFEX and PSTKX is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.86 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2018 г. | 0.95 |
The correlation between AMFEX and PSTKX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMFEX vs. PSTKX — Ранг доходности на риск
AMFEX
PSTKX
Сравнение AMFEX c PSTKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAMA Equity Fund (AMFEX) и PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMFEX | PSTKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.23 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.49 | 1.28 | +3.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.71 | 4.11 | +14.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMFEX и PSTKX
Максимальная просадка AMFEX за все время составила -30.41%, что меньше максимальной просадки PSTKX в -62.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMFEX и PSTKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMFEX | PSTKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.41% | -62.59% | +32.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.07% | -13.72% | +7.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.23% | -19.46% | +4.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.21% | -27.37% | +6.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -9.31% | +5.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 4.25% | -2.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMFEX и PSTKX
Текущая волатильность для AAMA Equity Fund (AMFEX) составляет 2.79%, в то время как у PIMCO StocksPLUS Fund (PSTKX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что AMFEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSTKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMFEX | PSTKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 4.24% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.85% | 10.49% | -2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.08% | 14.53% | -4.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.24% | 17.53% | -3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.84% | 18.72% | -1.88% |
Сравнение комиссий AMFEX и PSTKX
AMFEX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии PSTKX в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMFEX и PSTKX
Дивидендная доходность AMFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.25%, что меньше доходности PSTKX в 12.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMFEX AAMA Equity Fund | 10.25% | 11.99% | 9.19% | 0.92% | 4.82% | 0.22% | 0.44% | 0.78% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSTKX PIMCO StocksPLUS Fund | 12.56% | 12.67% | 11.32% | 2.89% | 9.61% | 14.34% | 3.96% | 23.49% | 20.86% | 1.32% | 1.03% | 10.86% |
Часто задаваемые вопросы
AMFEX and PSTKX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSTKX has higher volatility (4.24%) compared to AMFEX (2.79%). In terms of maximum drawdown, AMFEX dropped -30.41% vs PSTKX's -62.59%.
AMFEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMFEX и PSTKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор