Сравнение AMFAX с QCFIX
AMFAX (AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A) and QCFIX (AQR CVX Fusion Fund Class I) are both Systematic Trend funds. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMFAX charges 1.72%/yr vs 2.17%/yr for QCFIX.
Доходность
Сравнение доходности AMFAX и QCFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMFAX показывает доходность 15.09%, что значительно ниже, чем у QCFIX с доходностью 18.65%.
AMFAX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 1.62%
- С начала года
- 15.09%
- 6 месяцев
- 17.69%
- 1 год
- 26.17%
- 3 года*
- -1.66%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- 2.64%
QCFIX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 6.12%
- С начала года
- 18.65%
- 6 месяцев
- 19.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMFAX и QCFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMFAX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A | 15.09% | 4.04% |
QCFIX AQR CVX Fusion Fund Class I | 18.65% | 2.00% |
Correlation
The correlation between AMFAX and QCFIX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMFAX vs. QCFIX — Ранг доходности на риск
AMFAX
QCFIX
Сравнение AMFAX c QCFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) и AQR CVX Fusion Fund Class I (QCFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMFAX | QCFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.94 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.65 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMFAX | QCFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 2.94 | -2.62 |
Просадки
Сравнение просадок AMFAX и QCFIX
Максимальная просадка AMFAX за все время составила -36.84%, что больше максимальной просадки QCFIX в -7.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMFAX и QCFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMFAX | QCFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.84% | -7.93% | -28.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.17% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.49% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.94% | 0.00% | -18.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.63% | -1.58% | -12.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMFAX и QCFIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMFAX | QCFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.76% | 14.59% | -2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.77% | 14.59% | -0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.70% | 14.59% | -1.89% |
Сравнение комиссий AMFAX и QCFIX
AMFAX берет комиссию в 1.72%, что меньше комиссии QCFIX в 2.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMFAX и QCFIX
Дивидендная доходность AMFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности QCFIX в 6.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMFAX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A | 1.60% | 1.84% | 1.28% | 0.30% | 32.70% | 5.74% | 3.14% | 4.71% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 4.92% |
QCFIX AQR CVX Fusion Fund Class I | 6.59% | 7.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMFAX and QCFIX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AMFAX и QCFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор